復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要討論了幾種離散風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題： 首先，對離散經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中的理賠次數(shù)推廣為負(fù)二項(xiàng)隨機(jī)序列，提出了復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型。利用復(fù)合負(fù)二項(xiàng)隨機(jī)序列的性質(zhì)研究了復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型初始資本為0時(shí)的最終生存概率、有限時(shí)間內(nèi)的生存概率、最終破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式及Lundberg不等式。此外，研究了盈余首次和末次到達(dá)給定水平的時(shí)刻分布及相應(yīng)的期望和方差表達(dá)式。其次，將復(fù)合負(fù)二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型中的保費(fèi)收取次數(shù)推廣為負(fù)二項(xiàng)隨機(jī)序列，提出了復(fù)合雙

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