混合負二項風險模型的研究.pdf

1、本文對風險理論的研究與發(fā)展進行了概述，并詳細綜述了負二項風險模型在國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀以及經(jīng)典離散風險模型的組成部分和主要結(jié)果．在此基礎(chǔ)上，針對目前保險業(yè)務(wù)逐漸復(fù)雜和細化的實際情況，提出了混合負二項風險模型，研究了此模型的破產(chǎn)參數(shù)，以期能夠更真實更準確的反映保險公司的實際運營情況，便于保險公司做出統(tǒng)籌安排． 在保險業(yè)務(wù)各種復(fù)雜的問題中，保險人依照風險的某些特征對其進行分類，但是被劃入同一類中的保單仍然不可避免的存在著某種程度的非同質(zhì)

2、性．因此，對于同一類保單組合的索賠次數(shù)模型的描述，首先要確定保單組合中各個保單的索賠次數(shù)模型，然后根據(jù)同一類保單中的非同質(zhì)性，確定其模型中的參數(shù)分布規(guī)律，最后再完整地描述該保單組合的索賠次數(shù)模型．這就是一種混合索賠次數(shù)模型． 本文首先介紹了復(fù)合負二項風險模型的最終破產(chǎn)概率、有限時間內(nèi)的生存概率、盈余首次和末次到達給定水平時刻的分布；接著將復(fù)合負二項風險模型中保費收取次數(shù)及其每次收取的保費都推廣為隨機變量，提出了混合雙負二項風險模

3、型，研究了該模型中盈余過程的數(shù)字特征、有限時間內(nèi)的破產(chǎn)概率、最終破產(chǎn)概率等問題．鑒于目前保險實務(wù)中保險險種的逐漸增多，將混合雙負二項風險模型進一步推廣，提出了雙險種的混合多負二項風險模型，研究了該模型中盈利過程的數(shù)字特征、最終破產(chǎn)概率、Lundberg不等式等問題．事實上，保險公司的運營過程中會時不時地出現(xiàn)一些隨機因素，使得保險公司有些不確定的收益或者支出，為此，研究了帶干擾的雙險種混合多負二項風險模型的破產(chǎn)問題． 在上述每種模