建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì).pdf

1、世界銀行對(duì)全球銀行業(yè)危機(jī)的研究表明，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因就是信用風(fēng)險(xiǎn)。因此，國(guó)際金融界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注日益加強(qiáng)。本文針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，結(jié)合國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果和實(shí)際工作體會(huì)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行了理論上的分析，并結(jié)合建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平的具體情況，設(shè)計(jì)了包括客戶信用評(píng)級(jí)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三大功能的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，并對(duì)其有效實(shí)施提出了建議。 本文主要包括四部分：第一部分，首先簡(jiǎn)要介紹了

2、商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的不同類型的風(fēng)險(xiǎn)；并著重分析了由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不確定性和信息的不對(duì)稱性所造成的商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)所具有的特征；從古典和現(xiàn)代兩個(gè)視角，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法進(jìn)行了詳盡的分析。其次介紹了內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的四個(gè)發(fā)展階段；并對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系所涉及到的評(píng)級(jí)對(duì)象、評(píng)級(jí)級(jí)別及符號(hào)、評(píng)級(jí)方法、評(píng)級(jí)考慮的因素以及實(shí)際違約率和損失程度的統(tǒng)計(jì)分析等五個(gè)基本要素進(jìn)行概述；分析了內(nèi)部評(píng)級(jí)體系在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的重要作用；并探討了在評(píng)級(jí)

3、指標(biāo)體系的選擇上要遵循的六個(gè)原則，以及評(píng)級(jí)方法上要堅(jiān)持的立場(chǎng)。 第二部分，簡(jiǎn)要介紹了建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程；并對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問(wèn)題進(jìn)行了剖析；分析了建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性。 第三部分，依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依托建行現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)以客戶和債項(xiàng)評(píng)級(jí)為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)；在對(duì)客戶和債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)的同時(shí)，該內(nèi)部評(píng)級(jí)體系還能通過(guò)預(yù)警系統(tǒng)按月捕捉分析對(duì)象的最新變