利率市場化下我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自20世紀(jì)以來，西方發(fā)達國家已經(jīng)先后完成了利率市場化改革，2007年以來我國貸款利率放開以后，隨著存款保險制度的即將推出，我國的利率市場化改革也步入攻堅階段。利率市場化能夠提高我國金融市場的自由度，從而在為商業(yè)銀行提供良好的金融環(huán)境的同時促進商業(yè)銀行的發(fā)展，但同時我們不能忽視市場逐步放開的同時所帶來的相關(guān)風(fēng)險，尤其是利率風(fēng)險。
　　本文在分析了利率市場化和利率風(fēng)險的相關(guān)理論基礎(chǔ)之上，針對我國商業(yè)銀行的實際情況，選取了相關(guān)數(shù)據(jù)，來研

2、究利率市場化對商業(yè)銀行的影響并對利率市場化下我國上市銀行面臨的利率風(fēng)險程度進行了比較分析。為了研究利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的影響，本文選取了上海銀行間同業(yè)拆借利率作為研究對象，并建立GARCH族模型進行回歸分析，回歸結(jié)果表明我國的利率波動受到外部沖擊的影響較大，并且具有長期記憶性，利率波動具有持久性，在短期內(nèi)難以消除?？紤]到利率波動的持久性并結(jié)合我國上市銀行總體利率風(fēng)險的度量現(xiàn)狀，緊接著本文運用利率敏感性缺口分析法對我國15家上

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