度量金融波動的方法和模型及其應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文就度量金融波動性的方法和模型及應用進行了論述和研究.首先,文中介紹了波動的概念和特征以及波動在現(xiàn)代金融理論發(fā)展中的地位和作用.接著,主要介紹移動平均方法、ARCH類模型、隨機波動模型以及隱含波動性方法,并在移動平均方法中引入了穩(wěn)健型指數(shù)加權移動平均方法和基于非對稱Laplace分布的有偏型指數(shù)加權移動平均方法,對ARCH類模型和SV模型及二者的主要擴展模型進行了較為全面的論述,并對模型參數(shù)的估計方法進行了介紹. 在實證分析中

2、,本文甩ARCH類模型對深圳和上海股市的波動性進行了研究,并用SV模型和GARCH模型對深圳綜指進行了比較研究.另外,還利用標準SV模型、GARCH(1,1)模型、指數(shù)加權移動平均方法以及簡單移動平均方法等幾種度量金融波動的方法和模型來預測深圳股市的波動,并比較了它們的預測效果.結(jié)果表明,EGARCH模型能更好地度量我國股市的日收益波動,標準SV模型的預測效果在總體上來說還是優(yōu)于其它模型.最后,概括了本文研究的工作并指出了存在不足的地方

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