我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究.pdf

1、西南農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究姓名：鐘劍申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：冉光和20050501西南農(nóng)業(yè)人學(xué)城L學(xué)位論文夕卜酃j下坑尚Zi完善。形成零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要成囚既有宏觀經(jīng)濟(jì)因素、宏觀政策因素、斯硬繹渣舊孝■積商jt銀行向身的岡索。這些問題Ij三在對我國產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，適葶巾影響暖包括列I?！私鹑谫Y產(chǎn)結(jié)構(gòu)、個(gè)人金融彳亍為的影響，也直接影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、贏利結(jié)構(gòu)、紐織

2、結(jié)構(gòu)等方面，同時(shí)也會(huì)影響中央銀行的貨幣調(diào)控機(jī)制、國民經(jīng)濟(jì)的多種產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國民經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和國民經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展。2商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類及程度各不相同零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)；零售負(fù)債業(yè)務(wù)主要面臨市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)；零售中間業(yè)務(wù)主要面臨操作風(fēng)險(xiǎn)。其中，操作風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題的核心，信用風(fēng)險(xiǎn)是零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的集中表現(xiàn)形式，市場風(fēng)險(xiǎn)是零售業(yè)務(wù)即將面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。3缺乏良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是制約我國

3、商業(yè)銀行零售業(yè)發(fā)展的最大障礙風(fēng)險(xiǎn)管理文化是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的意識形態(tài)、技術(shù)手段以及與之相適應(yīng)的制度和組織結(jié)構(gòu)的總稱。目前，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識淡漠風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)十分落后，風(fēng)險(xiǎn)管理制度有待完善，風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)幾乎空白。商業(yè)銀行自身的這些缺陷，事實(shí)上加大了零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，阻礙了零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。4科學(xué)地借鑒和吸收圓外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評估模型對我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意義重大目前，世界銀行界的大部分主流的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型和操作風(fēng)險(xiǎn)評估模型并不十分

4、適合我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。主要原因是，一方面，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的交易次數(shù)非常繁多，每筆業(yè)務(wù)都由專家來評估成本是不可思議的：另一方面，主流的風(fēng)險(xiǎn)評估模型都強(qiáng)調(diào)從歷史數(shù)據(jù)中推測出風(fēng)險(xiǎn)引起的損失概率密度蘧數(shù)。準(zhǔn)確、規(guī)范化的原始數(shù)據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確性的基本保障，這對我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)來說，是非常缺乏的。本文就是基于這些原因，設(shè)計(jì)出了基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型和操作風(fēng)險(xiǎn)量化模型及基于動(dòng)態(tài)貝口‘斯網(wǎng)絡(luò)方法的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警量化模

5、型和操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警量化模型。5全面零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式能有效提高商業(yè)銀行的核心競爭力涵蓋事前風(fēng)險(xiǎn)管理、事中風(fēng)險(xiǎn)管理、事后風(fēng)險(xiǎn)管理及每階段反饋信息的全面零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式，能有效提高我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)殮管理的能力。促進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，從而提高核心競爭力。本文在這種理念卜，提出了的“開放式雙閉環(huán)動(dòng)態(tài)反饋”風(fēng)險(xiǎn)管理框架。在研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，提出了三條政鍍建議：①優(yōu)化零售業(yè)務(wù)發(fā)展的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境；②商業(yè)銀行應(yīng)該使公司i=f理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同發(fā)