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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要討論了利用隨機(jī)波動(dòng)率(SV)模型來對(duì)股票指數(shù)期貨進(jìn)行定價(jià)的問題。引入SV模型對(duì)股票指數(shù)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，用SV過程來捕捉股票價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)聚集性和分布的厚尾性等特征，來給出股票指數(shù)期貨的另一種定價(jià)方法。 主要工作如下：首先給出了股票指數(shù)期貨及其定價(jià)方法的簡(jiǎn)單介紹。然后給出了利用SV模型對(duì)股票指數(shù)期貨進(jìn)行定價(jià)的一般公式，并針對(duì)正態(tài)尾部的SV模型和厚尾分布的SV模型，給出了利用經(jīng)驗(yàn)特征函數(shù)方法得到的參數(shù)估計(jì)。隨后，采用厚尾SV模
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