銀行VaR信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的研究.pdf

1、本文致力于研究適合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型.建議在條件成熟的時(shí)候,采用以CreditMetrics技術(shù)為主,兼顧吸收KMV和CreditRisk<'+>模型的優(yōu)點(diǎn)構(gòu)建新模型.本文首先提出研究信用風(fēng)險(xiǎn)問題的現(xiàn)實(shí)意義,進(jìn)而從量化識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)概念以及量化識(shí)別技術(shù)的發(fā)展做出回顧、總結(jié)和比較,然后進(jìn)一步闡述了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)量化識(shí)別技術(shù)的國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài),引出本文的研究目的和意義,同時(shí)對(duì)國內(nèi)外學(xué)者信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的研究做了綜述.接下來分

2、別介紹了CreditMetrics的建?；A(chǔ)理論、模型的構(gòu)成要素和模型具體運(yùn)行程序方法,以及CreditMetrics以外的兩種信用計(jì)量模型:KMV公司的CreditMonitor和CSFB銀行的CreditRisk<'+>,并對(duì)三個(gè)模型進(jìn)行比較分析.在此基礎(chǔ)之上對(duì)CreditMetrics進(jìn)行修正,構(gòu)建出符合中國國情的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型.并在本文的結(jié)尾部分選定一家案例銀行的20筆貸款的樣本組合進(jìn)行實(shí)地的風(fēng)險(xiǎn)度量,并對(duì)樣本組合進(jìn)行總風(fēng)險(xiǎn)分