國(guó)有商業(yè)銀行公司客戶貸款定價(jià)體系研究.pdf

1、中國(guó)銀行業(yè)將于二○○六年全面對(duì)外開放,但中國(guó)的銀行業(yè)在產(chǎn)品定價(jià),尤其是在貸款類產(chǎn)品的定價(jià)方面經(jīng)驗(yàn)不足,實(shí)際操作與研究?jī)x處于起步階段.目前,國(guó)有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比較低,公司客戶貸款作為國(guó)有商業(yè)銀行的主要金融產(chǎn)品,其定價(jià)直接關(guān)系到銀行的收益、風(fēng)險(xiǎn)及其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力.隨著利率市場(chǎng)化改革步伐的加快,特別是2004年初金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動(dòng)區(qū)間的擴(kuò)大,加強(qiáng)公司客戶貸款定價(jià)管理,提升貸款收益率成為國(guó)有商業(yè)銀行面臨的重要課題.本文首先介紹了國(guó)有

2、商業(yè)銀行公司客戶貸款定價(jià)體系研究的主要背景,指出加強(qiáng)國(guó)有商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)貸款定價(jià)研究是商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的趨勢(shì)、實(shí)現(xiàn)巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平的內(nèi)在要求,也是通過經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理政策實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革的要求.其次分析了國(guó)際間流行的銀行四種貸款定價(jià)模式即成本相加貸款定價(jià)模式、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模式、成本收益貸款定價(jià)模式、協(xié)商性貸款定價(jià)模式,在此基礎(chǔ)上提出了本文的觀點(diǎn),一種綜合性的公司客戶貸款定價(jià)方法.第三從科

3、學(xué)定價(jià)體系的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中分別就客戶行業(yè)、區(qū)域、品種進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,分別進(jìn)行定義為后文中的應(yīng)用打好基礎(chǔ);第四部分從對(duì)客戶細(xì)分的角度對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí),并綜合分析客戶貢獻(xiàn)度,以此對(duì)客戶進(jìn)行差別化定價(jià);第五部分從內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)方面對(duì)某國(guó)有銀行經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理為主的績(jī)效考核機(jī)制進(jìn)行解釋,并對(duì)此績(jī)效考核政策對(duì)貸款定價(jià)的政策導(dǎo)引做一說明;第六部分詳細(xì)的描述的作者提出的公司客戶貸款定價(jià)模式:計(jì)算公司客戶貸款利率底線、合理確定利率浮動(dòng)區(qū)間、重要客