資本市場的非線性復雜性與投資組合優(yōu)化.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在經(jīng)典資本市場理論(CMT)中,有效市場假說(EMH)一直是資本市場理論的基石.但現(xiàn)有的許多研究使得經(jīng)典資本市場理論對現(xiàn)實情況的解釋乏力,造成這種情況的根本原因在于經(jīng)典資本市場理論大多是在一個線性模式上來對資本市場進行研究的,而現(xiàn)實資本市場大多是以非線性方式對外界作用起反應的.本論文將非線性技術和智能優(yōu)化技術與資本市場理論相結合,探討資本市場的非線性復雜性和投資組合優(yōu)化,這樣不但可以豐富資本市場理論,促進資本市場理論的發(fā)展,而且對于構建

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