基于VaR模型的商業(yè)銀行風險監(jiān)管系統(tǒng)設計.pdf

1、西南財經大學碩士學位論文基于VaR模型的商業(yè)銀行風險監(jiān)管系統(tǒng)設計姓名：鐘毅申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：朱南20040401然而，我國監(jiān)管部門的風險監(jiān)管水平與西方發(fā)達國家中央銀行的監(jiān)管水平相比有很大差距:一方面我國監(jiān)管部門缺乏對風險的系統(tǒng)管理，體現(xiàn)在觀念、組織結構、方法和風險管理體系上f另一方面我國風險監(jiān)管信息系統(tǒng)的使用落后，體現(xiàn)在很多地方的金融監(jiān)管機構還主要依靠現(xiàn)場監(jiān)管的形式，定性分析多于定量分析。所以，筆者認為研究VaR模

2、型并應用于我國商業(yè)銀行風險監(jiān)管實踐具有現(xiàn)實意義。同時，隨著計算機和網絡技術的飛速發(fā)展以及廣泛應用，我們應該加強風險監(jiān)管的信息化建設，通過計算機系統(tǒng)來監(jiān)管風險。本文共分為五章:第一章重點是對商業(yè)銀行風險監(jiān)管體系的現(xiàn)狀分析。首先討論我國當前商業(yè)銀行監(jiān)管的內容，通過對兩種監(jiān)管方式:合規(guī)性監(jiān)管和風險性監(jiān)管的比較分析，得出風險監(jiān)管是商業(yè)銀行監(jiān)管的必然趨勢接著分析西方發(fā)達國家風險監(jiān)管理論發(fā)展，現(xiàn)階段西方國家的監(jiān)管機構大多引入了VaR模型來量化風險，

3、更好的對商業(yè)銀行風險進行監(jiān)管。最后，顯示了我國風險監(jiān)管現(xiàn)狀。本文主要是應用VaR模型從信息化建設的角度對商業(yè)銀行風險監(jiān)管加以研究討論。第二章分析了VaR模型的基本內容。首先介紹VaR模型產生的背景，它是在金融市場的快速發(fā)展下，金融創(chuàng)新層出不窮的情況下產生的。VaR模型提出后，引起了專家學者極大的興趣，并由此推動了VaR模型的理論和實務研究的進展。接著闡述了其內涵。本章分析了VaR的三種計算方法:歷史模擬法、參數(shù)法和蒙特卡洛模擬法，三種方

4、法都是基于歷史數(shù)據計算出VaR值，但又有各自的特點和適用范圍。接著分析VaR模型的缺陷，并給出了改進的辦法。為了保證VaR模型分析結果的有效性，還提出了事后檢驗。最后給出了VaR的用途。第三章主要是構建一個市級風險監(jiān)管信息系統(tǒng)，其中引入了VaR模型進行信用和市場組合風險管理。本章分析了需求，對開發(fā)技術進行了綜述，提出了系統(tǒng)將采用流行的三層模式:用戶層、業(yè)務邏輯層和數(shù)據層，在業(yè)務邏輯層建立VaR模型來監(jiān)管信用風險和市場風險擴展性好。接著設