金融市場(chǎng)中相互作用群體的分布與性質(zhì).pdf_第1頁(yè)
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1、本文通過(guò)構(gòu)造一個(gè)可逆馬氏鏈模型，描述了金融市場(chǎng)中多組相互作用人群的進(jìn)出與彼此間的轉(zhuǎn)移。使用一個(gè)分布向量來(lái)描述人群大小的分布情況。在根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)背景給出了轉(zhuǎn)移速度后，推導(dǎo)出了人群的穩(wěn)定分布，同時(shí)對(duì)該穩(wěn)定分布的配分函數(shù)給出了一個(gè)積分表達(dá)式。該模型一個(gè)重要的特征是人群中會(huì)出現(xiàn)無(wú)限集，無(wú)限集的出現(xiàn)可能對(duì)應(yīng)于股市崩潰的情形。本文對(duì)無(wú)限集現(xiàn)象進(jìn)行了分析，并給出了系統(tǒng)中出現(xiàn)無(wú)限集的一個(gè)必要條件。在對(duì)模型進(jìn)行了進(jìn)一步抽象后，本文進(jìn)一步研究了系統(tǒng)在三種不

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