常利率下的Erlang(2)風(fēng)險模型.pdf

1、曲阜師范大學(xué)碩士學(xué)位論文常利率下的Erlang(2)風(fēng)險模型姓名：馬云艷申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：尹傳存2003.4.1在第三章主要討論破產(chǎn)前瞬問盈余分布考慮了兩種情況，即“z和u曼z的情況，得到了破產(chǎn)前瞬間盈余分布滿足的積分表達式毋(叩)：，”f12te吖以659’毋(uedtcg算)Z1：r)dF(：)出J0J0。。坪劍∥漲弦風(fēng)詹c喵)dF㈤以在第二節(jié)中，證明了二次連續(xù)可微性，從而得到了破產(chǎn)前瞬間盈余分布滿足

2、的積分微分方程(c軋)2磚2’(Ⅱ，z)(J～2盧)(cJ“)磚1’(“，z)盧2毋(“，z)=盧2，“乃(u—z，。)dF(z)^。!。)盧2[1一F(u)】J0——’并且還具體考慮了索賠分布服從F(x)=1一e—h，z0的情況，得到了昂(uz)滿晨的微分方程(cJ“)2磚2’(u，。)(6—2盧)(cJ。)磚1’(。，z)一8r2F6(“，。)盧2(1)。一^“廳(o，。)：o在第三節(jié)中作了一個輔助函數(shù)，并且對它進行LS變換，得到了

3、L—S變換所滿足的微分方程62s2啪(2)(s)(d2s2盧占s～25cs2)珊(1)(s)(C2S2—5cs一2tics盧2一盧2，(s))啪(s)(2pc—Jc—c2s)^《1’(o，。)一c2喇2’(o，z)L6(。)，(s)=0最后當(dāng)J=0時，得到了一個有用的結(jié)果卵(s)=—LO(—X)!!二!)二竺￡：型二墅：!!12rz(s)一聲2f4(5)在第四章和第五章，我們分別考慮了破產(chǎn)時赤字分布以及破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)時赤字的聯(lián)合分布，