帶擾動的常利率對偶風險模型的分紅問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在精算數學中,對經典風險模型下的最優(yōu)分紅問題已經進行了研究.但是隨著金融業(yè)務和保險公司業(yè)務的發(fā)展,經典風險模型的對偶模型越來越受到重視.文獻[42]主要研究了帶利率和常數紅利邊界的對偶風險模型,給出了收益服從指數分布時,總紅利現值的期望V(u;b)和總紅利現值的n階矩Vn(u;b)的表達式.本文在此基礎上加入了布朗運動干擾,主要研究帶擾動的常利率對偶風險模型的分紅問題.
　　本文一共分四章,第一章主要介紹了對偶風險模型的研究歷史和

2、現狀,給出了本文中用到的符號和公式,并解釋它們所表示的意義.
　　第二章主要研究了帶擾動的常利率對偶風險模型的障礙分紅問題.我們分別研究總紅利現值的期望V(U;6)和總紅利現值的矩母函數M(u,y;6),并得到了它們滿足的積分-微分方程.
　　第三章主要研究了帶擾動的常利率對偶風險模型的閾值分紅問題.我們分別研究總紅利現值的期望和總紅利現值的矩母函數,得到它們滿足的積分-微分方程.
　　第四章主要研究了帶擾動的常利率對

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