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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代保險業(yè)務和其他行業(yè)結合越來越緊密,古典風險模型的的實用性受到的極大地挑戰(zhàn),為了更貼近實際,本文將古典風險模型進行兩方面變形和推廣,一是假定模型發(fā)生的一次“跳”對應多次索賠,二是假定索賠時間間隔服從Erlang(2)分布,而后對新模型進行研究且得到一些有意義的結論。
第一章主要內容在于呈現(xiàn)新模型的表達形式,其中定義了“多發(fā)”點過程以及給出了 Erlang分布的表達;第二章是分析前的預備知識,這里重點將新模型轉化成我們熟悉
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