中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則(試行)

1、中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則（試行）中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則（試行）第一章總則為規(guī)范證券公司融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計，加強融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）《轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法》、《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》和《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。中國證券金融股份有限公司（以下簡稱本公司）按照證監(jiān)會的授權(quán)，依法履行融資融券

2、業(yè)務(wù)統(tǒng)計和風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控職責(zé)，建立融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，匯集、統(tǒng)計、比對融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行情況，監(jiān)測分析全市場融資融券交易情況，防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險。開展融資融券業(yè)務(wù)的證券公司（以下簡稱證券公司）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則的規(guī)定報送融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，及時報告融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制情況，落實本公司為防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險采取的各項措施。第二章數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計本公司制定融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范。證券公司應(yīng)當(dāng)按照該接口規(guī)范

3、和有關(guān)要求，向本公司報送證券公司及其融資融券客戶的基本資料、融資融券相關(guān)賬戶的持倉、交易及合約等數(shù)據(jù)。本公司為履行融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計監(jiān)控職責(zé)，可要求證券公司定期或者不定期報送融資融券業(yè)務(wù)情況和相關(guān)信息。證券公司應(yīng)當(dāng)建立融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送制度，及時、準(zhǔn)確、真實、完整地向本公司報送融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。證券公司不能在規(guī)定時間報送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，或者報送數(shù)據(jù)和信息有誤的，應(yīng)當(dāng)及時按照應(yīng)急處理要求補充報送或者進(jìn)行更正。證券公司連續(xù)多

4、次出現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送不及時，或者所報送的數(shù)據(jù)和信息出現(xiàn)重大遺漏或者錯誤的，本公司可對證券公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，視情況采取口頭提醒、書面提示等措施，并記入誠信檔案。證券公司出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的，本公司除可對該證券公司采取上述措施外，還將及時提請證監(jiān)會采取監(jiān)管措施。本公司建立融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計制度，規(guī)范統(tǒng)計指標(biāo)，健全統(tǒng)計報表體系，編制定期報告和專項報告，報送證監(jiān)會。第三章風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)控本公司對證券公司融資融券業(yè)務(wù)

5、風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)控，通過指標(biāo)預(yù)警、壓力測試和情景分析等方式，重點關(guān)注融資融券標(biāo)的證券和擔(dān)保證券集中度、客戶負(fù)債和合約違約情況、證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行、財務(wù)狀況和相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)合規(guī)情況等。本公司可根據(jù)市場情況和融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定和調(diào)整融資融券業(yè)務(wù)監(jiān)控重點。（一）提示證券公司暫停將該證券作為融資買入或者融券賣出的標(biāo)的證券；（二）提示證券公司將該證券調(diào)出融資融券標(biāo)的證券范圍；（三）本公司認(rèn)為需要采取的其他措施。本公司監(jiān)測到融資融券擔(dān)保證

6、券存在風(fēng)險或者出現(xiàn)異常情況，可以向證券公司進(jìn)行口頭提醒或者書面提示；監(jiān)測到擔(dān)保證券風(fēng)險較高或者異常情況較為嚴(yán)重的，可視情況采取以下措施，并及時報告證監(jiān)會：（一）提示證券公司調(diào)整該融資融券擔(dān)保證券折算率；（二）提示證券公司暫停接受該證券為融資融券擔(dān)保證券；（三）本公司認(rèn)為需要采取的其他措施。證券公司出現(xiàn)技術(shù)系統(tǒng)故障、法律訴訟、客戶群體事件等可能影響融資融券業(yè)務(wù)正常運行的突發(fā)性事件或者重大事項，應(yīng)當(dāng)立即向本公司報告，并說明事項的起因、可能引

7、起的后果和應(yīng)對措施等。本公司可根據(jù)需要，對證券公司與融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)安全運行狀況及對本公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。本公司發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行存在違規(guī)行為的，及時報告證監(jiān)會。證券公司融資融券業(yè)務(wù)存在較高風(fēng)險或者出現(xiàn)異常情況較為嚴(yán)重的，本公司可以就相關(guān)事項對證券公司進(jìn)行問訊，視情況采取口頭提醒、書面提示以及約談證券公司相關(guān)負(fù)責(zé)人等措施，并及時報告證監(jiān)會。第四章統(tǒng)計

8、數(shù)據(jù)的管理與使用本公司負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，制定融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息的采集、存儲、使用、查詢等管理制度，確保有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的安全。本公司建立健全信息安全隔離機(jī)制，登錄和使用統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)實行嚴(yán)格的權(quán)限控制，對操作統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)的所有行為進(jìn)行強制留痕。本公司建立數(shù)據(jù)和信息管理制度，工作人員對履行職責(zé)獲得的融資融券敏感數(shù)據(jù)承擔(dān)保密義務(wù)，不得泄露或者謀取不正當(dāng)利益。本公司及其工作人員對融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀整理、比對和保存，不得篡改、毀損或者