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1、該文對(duì)國內(nèi)外的證券投資基金業(yè)績評(píng)價(jià)體系進(jìn)行全面的理論研究,并運(yùn)用基金收益率指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整指數(shù)（夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)）及分別基于CAPM和Fama&French三因素模型的Treynor&Mazuy模型、Henriksson&Merton模型和Chang&Lewellen模型等基金經(jīng)理擇時(shí)能力和證券選擇能力評(píng)價(jià)模型等國外常用的較為成熟的方法對(duì)中國的證券投資基金業(yè)績進(jìn)行全面的實(shí)證分析.實(shí)證結(jié)果表明,中國基金的收益率高于市場基準(zhǔn)組合
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