我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型選擇研究.pdf

1、隨著巴林銀行的破產(chǎn)，巴塞爾委員會將操作風(fēng)險作為風(fēng)險管理的重點提上了議事日程，并于2004年頒布了巴塞爾新資本協(xié)議，明確要求商業(yè)銀行對操作風(fēng)險進(jìn)行資本準(zhǔn)備，同時也提出了相關(guān)的風(fēng)險定量度量模型。縱觀國內(nèi)的銀行業(yè)，由操作風(fēng)險引起的損失日益嚴(yán)重，而對操作風(fēng)險及其度量模型的研究還處于起步階段。因此，對操作風(fēng)險的度量進(jìn)行研究在現(xiàn)時的情況下具有非常重要的意義。 本文首先概括介紹了操作風(fēng)險和操作風(fēng)險度量的定義，文章接著闡述了操作風(fēng)險度量方法的發(fā)

2、展演進(jìn)過程，并依據(jù)著眼點的不同，操作風(fēng)險的度量模型大體可以分為自上而下模型和自下而上模型兩大類，同時對兩大類模型進(jìn)行了比較分析；然后介紹了巴塞爾委員會提出的三種漸進(jìn)的度量模型：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級衡量法，并做了比較分析；由于我國商業(yè)銀行真實的損失數(shù)據(jù)難以搜集并缺乏相應(yīng)的歷史資料，選取了對數(shù)據(jù)要求較為寬松的自上而下模型進(jìn)行度量分析；在此基礎(chǔ)之上，選取基本指標(biāo)法、收入模型和證券因素模型三種度量模型分別計算我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險資本準(zhǔn)備，