國內(nèi)上市中小商業(yè)銀行的壓力測試研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2011年,我國經(jīng)濟同時經(jīng)歷著外圍經(jīng)濟形勢惡化、國內(nèi)通貨膨脹、房地產(chǎn)泡沫、地方融資平臺等一系列危機,國內(nèi)企業(yè)的生存環(huán)境非常惡劣。我國金融行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險增大,特別是中小商業(yè)銀行由于其本身抗風(fēng)險能力不強,面臨著更加巨大的潛在風(fēng)險。本文以國際上廣泛使用的WILSON壓力測試模型為基礎(chǔ),將反饋因子納入變量之中,形成改進的WILSON模型,并對我國10家樣本中小商業(yè)銀行進行了信用風(fēng)險壓力測試,以預(yù)測其在面臨極端不利情景時的表現(xiàn)。通過對壓力測試結(jié)果的

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