商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試實證研究——以上市商業(yè)銀行為研究樣本.pdf

1、金融行業(yè)是我國社會主義市場經(jīng)濟快速發(fā)展的重要組成部分，也是推動經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。當然，金融行業(yè)與其他行業(yè)有著較大的不同，金融行業(yè)是經(jīng)營資金融通的行業(yè)，高負債性、風(fēng)險傳染性以及系統(tǒng)脆弱性是金融行業(yè)的獨有特征。因此，防范和控制金融行業(yè)的風(fēng)險是全球各國金融監(jiān)管部門的重中之重。在金融行業(yè)中，商業(yè)銀行的地位最為重要，尤其是對我國而言，商業(yè)銀行的產(chǎn)值在金融行業(yè)中的比重非常高。商業(yè)銀行的存款、貸款以及其他手段對其他行業(yè)產(chǎn)生影響，從而影響社會經(jīng)濟的發(fā)

2、展速度與質(zhì)量。當然，在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最為復(fù)雜的風(fēng)險。從西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的歷史經(jīng)驗來看，信用風(fēng)險是爆發(fā)多次經(jīng)濟危機和金融危機的根源，而且信用風(fēng)險是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險，預(yù)測和控制信用風(fēng)險是學(xué)術(shù)界與實務(wù)界最難的課題。
　　本文的研究以我國商業(yè)銀行為研究對象，在相關(guān)理論的基礎(chǔ)上，運用壓力測試方法對我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險問題進行分析。首先，本文詳細介紹了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、壓力測試的定義及方法步驟，為本

3、文的研究奠定理論基礎(chǔ)。其次，結(jié)合我國商業(yè)銀行的實際情況，立足于實際，對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的度量進行相應(yīng)的介紹，同時，詳細介紹壓力測試的不同方法，結(jié)合本文的實際情況，確定相應(yīng)的壓力測試方法與步驟。接著，本文以Wilson模型為基礎(chǔ)，選擇我國商業(yè)銀行為研究對象，分析各宏觀經(jīng)濟變量與商業(yè)銀行信用風(fēng)險水平之間的關(guān)系，并采用壓力測試來分析商業(yè)銀行信用風(fēng)險水平在不同經(jīng)濟狀況下的變化。最終，得到了以下幾方面研究結(jié)論:(1)GDP增長率增加的越快，商

4、業(yè)銀行的不良貸款消化的越快，不良貸款率越低;(2)居民消費者價格指數(shù)對商業(yè)銀行不良貸款率存在著正向影響;(3)一年期貸款基準利率增加的越多，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)規(guī)模越大，不良貸款率越高;(4)廣義貨幣供應(yīng)量增速對商業(yè)銀行不良貸款率存在著負向影響;(5)從壓力測試來看，GDP增長率的下滑對商業(yè)銀行不良貸款率有著顯著的沖擊。同時根據(jù)研究結(jié)論提出建議(1)建立與我國國情相適應(yīng)的壓力測試體系;(2)加快以金融數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)模型為核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);(