分布式環(huán)境中基于多Agent的人工股票市場研究.pdf

1、以SFI-ASM(圣塔菲人工股票市場)為代表的,基于多Agent技術(shù)對股票市場進行建模仿真是研究股票市場性質(zhì)和規(guī)律的主要方法之一,取得了一系列的重要研究成果。但這些人工股票市場仍存在著許多不足,主要體現(xiàn)在兩個方面,首先這些人工股票市場都是單機串行的,市場中多Agent基于隊列調(diào)度運行,Agent投資行為之間是偽并行的,與現(xiàn)實股票市場投資者的完全并行性區(qū)別很大;其次它們沒有也無法實現(xiàn)多Agent之間的實時消息交互,這就嚴(yán)重限制和影響了多A

2、gent間交互網(wǎng)絡(luò)對市場行為影響的研究。
　　本文針對這些問題,通過將分布式并行技術(shù)和消息中間件技術(shù)應(yīng)用到基于多Agent的人工股票市場研究中,實現(xiàn)了一個基于多Agent的分布式并行人工股票市場——DPASM,解決了上述問題,其中主要的研究和工作包括三個部分:
　　首先,對分布式環(huán)境下的Agent及多Agent運行控制結(jié)構(gòu)進行了研究,設(shè)計了Agent決策算法庫和消息交互接口,分別實現(xiàn)Agent的智能決策能力和消息交互能力,采

3、用全分布式多Agent運行控制結(jié)構(gòu),使Agent之間具備故障獨立性,增加了系統(tǒng)穩(wěn)定性,并且多Agent之間是完全并行的,符合現(xiàn)實股票市場中投資者之間的關(guān)系。
　　其次,研究了股票交易市場的交易機制和結(jié)構(gòu),分布式環(huán)境下,Agent可能在任意時刻提交訂單,任意時刻也可能有多個Agent訂單,因此交易市場采用連續(xù)競價交易機制,同時利用動態(tài)線程池技術(shù)實現(xiàn)高負載和高并發(fā)能力。
　　最后,研究了多Agent之間的消息交互結(jié)構(gòu)及方法,針對