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文檔簡介
1、金融系統(tǒng)一般被認為是一個復雜系統(tǒng)?;贏gent的模型是計算金融學研究的最新發(fā)展方向,它的核心思想是通過建立由計算機模擬的金融系統(tǒng),并利用該系統(tǒng)進行大量的模擬實驗來研究各種復雜的金融現(xiàn)象。本文就是用基于主體模型來模擬股票市場研究股價波動的。
本文首先介紹了計算金融學的歷史背景和發(fā)展狀況,相比傳統(tǒng)的數(shù)學建模方法,主體模型的思想與應用具有著自下而上、放寬假設條件的優(yōu)勢。之后本文對Agent相關理論基礎和本文建模將要利用的工具Swa
2、rm平臺的產(chǎn)生和發(fā)展進行了簡要介紹,再后詳細介紹了Agent效用函數(shù)等數(shù)理理論,這部分是模型的數(shù)學基礎,展示了Agent策略的選用規(guī)則和人工股市運行的規(guī)律。第四部分則對利用Swarm-JAVA軟件平臺建立計算機模擬人工股市系統(tǒng)ASM的步驟進行了介紹,對模型中每一個類塊的設計進行詳細的說明。第五部分將此ASM模型的運行結(jié)果最終輸出并利用此模型進行了一系列的實證實驗。這個ASM模型可以模擬出股市價格波動、聚集性等一般特征,一系列實驗也驗證這
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