基于Agent的人工股市研究.pdf

1、金融系統(tǒng)一般被認(rèn)為是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)?；贏gent的模型是計(jì)算金融學(xué)研究的最新發(fā)展方向，它的核心思想是通過(guò)建立由計(jì)算機(jī)模擬的金融系統(tǒng)，并利用該系統(tǒng)進(jìn)行大量的模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)研究各種復(fù)雜的金融現(xiàn)象。本文就是用基于主體模型來(lái)模擬股票市場(chǎng)研究股價(jià)波動(dòng)的。
　　本文首先介紹了計(jì)算金融學(xué)的歷史背景和發(fā)展?fàn)顩r，相比傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模方法，主體模型的思想與應(yīng)用具有著自下而上、放寬假設(shè)條件的優(yōu)勢(shì)。之后本文對(duì)Agent相關(guān)理論基礎(chǔ)和本文建模將要利用的工具Swa

2、rm平臺(tái)的產(chǎn)生和發(fā)展進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹，再后詳細(xì)介紹了Agent效用函數(shù)等數(shù)理理論，這部分是模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，展示了Agent策略的選用規(guī)則和人工股市運(yùn)行的規(guī)律。第四部分則對(duì)利用Swarm-JAVA軟件平臺(tái)建立計(jì)算機(jī)模擬人工股市系統(tǒng)ASM的步驟進(jìn)行了介紹，對(duì)模型中每一個(gè)類塊的設(shè)計(jì)進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。第五部分將此ASM模型的運(yùn)行結(jié)果最終輸出并利用此模型進(jìn)行了一系列的實(shí)證實(shí)驗(yàn)。這個(gè)ASM模型可以模擬出股市價(jià)格波動(dòng)、聚集性等一般特征，一系列實(shí)驗(yàn)也驗(yàn)證這