商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)監(jiān)管研究——基于博弈論的視角.pdf

1、隨著全球金融一體化和自由化的深入發(fā)展，金融市場的競爭日趨激烈，表外業(yè)務(wù)作為金融創(chuàng)新的重要內(nèi)容，其開發(fā)與拓展成為銀行利潤新的增長點(diǎn)。與此同時(shí)，表外業(yè)務(wù)所蘊(yùn)含的巨大風(fēng)險(xiǎn)凸顯，對表外業(yè)務(wù)監(jiān)管的要求日益迫切。表外業(yè)務(wù)集中了信息不對稱，多方參與主體，主體理性人等特征，各方均在博弈，想方設(shè)法選擇最優(yōu)的策略以獲得最大的收益。而博弈論作為研究經(jīng)濟(jì)主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及決策均衡問題的理論，用于分析表外業(yè)務(wù)主體行為是較為合適的選擇。

2、　　本文首先從表外業(yè)務(wù)的基本概念入手，明確表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征和監(jiān)管含義，通過對政府監(jiān)管理論分析，結(jié)合表外業(yè)務(wù)市場失靈表現(xiàn)，指出表外業(yè)務(wù)監(jiān)管存在的必要性。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)梳理闡述巴塞爾協(xié)議涉及表外業(yè)務(wù)監(jiān)管內(nèi)容，以及我國的表外業(yè)務(wù)監(jiān)管實(shí)踐。
　　論文主要運(yùn)用博弈論的基本原理來研究我國表外業(yè)務(wù)監(jiān)管的實(shí)踐，通過市場參與主體、博弈規(guī)則等理論鋪墊，在吸收和借鑒了國內(nèi)外關(guān)于表外業(yè)務(wù)市場研究成果的基礎(chǔ)上，建立了尋租博弈模型和監(jiān)管博弈模型。經(jīng)過分析得

3、出，在我國表外業(yè)務(wù)的審批制度下存在尋租合謀現(xiàn)象;市場主體面臨違法獲得的高額收益時(shí)，監(jiān)管部門必須加大對違法行為的稽核力度，才能有效地遏制違法行為的發(fā)生。而查處違法行為需要巨大的監(jiān)管成本，監(jiān)管者在查處違法行為后所獲得的獎勵與個人努力關(guān)系并不大，因此監(jiān)管部門缺乏動力來查處違法行為。對此，必須加強(qiáng)對監(jiān)管部門的激勵和監(jiān)督。
　　在以上的分析基礎(chǔ)上，本文基于博弈論的視角提出表外業(yè)務(wù)監(jiān)管完善方向:統(tǒng)一表外業(yè)務(wù)監(jiān)管目標(biāo)、制定科學(xué)合理的博弈規(guī)則、強(qiáng)