商業(yè)銀行對上市公司的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、商業(yè)銀行是我國整個(gè)金融體系的核心，在國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和發(fā)展中具有紐帶和橋梁的作用，因此，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的前提和基礎(chǔ)。對于我國，目前金融市場自由化還處于起步階段，企業(yè)貸款仍然占據(jù)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的絕大部分比重，商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)也是信貸風(fēng)險(xiǎn)。本文選擇上市公司作為研究對象，因?yàn)槠鋵?shí)力較為雄厚，影響力較大。從令人觸目驚心的巨額不良貸款到屢見不鮮的金融危機(jī)頻發(fā)，無不根源于信貸風(fēng)險(xiǎn)問題。因此，本文致力于研究我國商業(yè)銀行

2、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、體系及技術(shù)發(fā)展，不僅具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義，而且具有一定的前瞻性。
　　本文作者在回顧相關(guān)理論和對各種風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行比較的基礎(chǔ)上建立實(shí)證分析模型，最終選擇Logistic度量模型來對企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。其中分析了每種度量方法的各自優(yōu)缺點(diǎn)，將在我國的適用性進(jìn)行比較，得出Logistic模型更加符合我國現(xiàn)行的金融市場。運(yùn)用密切值法對可貸企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行排序，將密切值法和Logistic度量模型相結(jié)合，提高了銀