加強(qiáng)負(fù)債管理有效防范流動性風(fēng)險

1、加強(qiáng)負(fù)債管理有效防范流動性風(fēng)險近年來，隨著金融改革步伐的加快，影響銀行業(yè)流動性的因素日益多元且相互交織，利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、金融脫媒等帶來的資金波動明顯加大。農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)負(fù)債穩(wěn)定性下降，流動性風(fēng)險狀況更加復(fù)雜。在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)亟需提高流動性風(fēng)險管理水平。2017年上半年，四川銀監(jiān)局堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，督促全省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)堅守風(fēng)險底線，加大流動性風(fēng)險管控力度。一是督促機(jī)構(gòu)落實(shí)流動性風(fēng)險管控責(zé)任，切實(shí)完善

2、流動性風(fēng)險管理體系。二是積極開展流動性風(fēng)險排查，對流動性風(fēng)險重點(diǎn)監(jiān)測機(jī)構(gòu)制定“一行（社）一策”的風(fēng)險監(jiān)管措施。三是指導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)開展流動性風(fēng)險壓力測試，根據(jù)測試結(jié)果完善應(yīng)急預(yù)案，并定期開展應(yīng)急演練。四是積極推動轄內(nèi)機(jī)構(gòu)建立流動性互助長效機(jī)制，指導(dǎo)四川省聯(lián)社繼續(xù)完善風(fēng)險救助金制度，全省農(nóng)信機(jī)構(gòu)累計提取系統(tǒng)風(fēng)險救助準(zhǔn)備金31.25億元，用于支持因?yàn)?zāi)害遭受重大財產(chǎn)損失的法人機(jī)構(gòu)，調(diào)劑系統(tǒng)流動性。推動建立村鎮(zhèn)銀行流動性互助基金平臺，進(jìn)一步細(xì)化村鎮(zhèn)

3、銀行與主發(fā)起行的流動性支持協(xié)議，截至目前，共有12家村鎮(zhèn)銀行歸集互助資金1.96億元。目前，全省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)流動性充足，主要流動性監(jiān)管指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，未發(fā)生流動性風(fēng)險事件。農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)負(fù)債業(yè)務(wù)和流動性風(fēng)險管理存在的問題雖然農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)負(fù)債管理取得了一定的成績，但受自身經(jīng)營管理水平、期、穩(wěn)定的資金來源，短存長貸，資產(chǎn)負(fù)債期限錯配嚴(yán)重，負(fù)債業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性將會越來越差，累積流動性風(fēng)險。二是表外錯配加大了流動性風(fēng)險管理的難度。目前已發(fā)行

4、理財產(chǎn)品的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品多為一年期以內(nèi)的短期理財產(chǎn)品，部分理財產(chǎn)品采用資產(chǎn)池管理模式，表外理財產(chǎn)品脫離監(jiān)管、信息不透明，存在為追求較高收益率而滾動發(fā)行理財產(chǎn)品，用募集的短期資金對接地方融資平臺、房地產(chǎn)行業(yè)等中長期非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)的現(xiàn)象。表外資產(chǎn)期限長而負(fù)債期限短，如果理財產(chǎn)品滾動發(fā)售難以持續(xù)或同業(yè)利率高漲難以拆借短期資金，機(jī)構(gòu)將面臨流動性風(fēng)險。主動負(fù)債渠道狹窄。除吸收存款外，大部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)負(fù)債來源渠道單一，主要是向中央銀行借款

5、；多數(shù)機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)僅有資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，基本不開展負(fù)債端業(yè)務(wù)。大多數(shù)機(jī)構(gòu)受自身發(fā)展水平的限制，無法取得發(fā)行同業(yè)存單、大額存單的資質(zhì)，主動負(fù)債管理工具不足。大部分新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)未加入拆借市場，銀行間市場融資能力較弱。一些機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，負(fù)債端客戶資源不足，在遇到流動性不足狀況時，難以通過主動負(fù)債渠道從資金市場及時融入資金。流動性風(fēng)險管理水平有待加強(qiáng)。一是一些農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)尚未建立專門的流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)及流動性風(fēng)險監(jiān)測模型，不能監(jiān)測