加強負債管理有效防范流動性風險

1、加強負債管理有效防范流動性風險近年來，隨著金融改革步伐的加快，影響銀行業(yè)流動性的因素日益多元且相互交織，利率市場化、互聯網金融沖擊、金融脫媒等帶來的資金波動明顯加大。農村中小金融機構負債穩(wěn)定性下降，流動性風險狀況更加復雜。在監(jiān)管趨嚴的背景下，農村中小金融機構亟需提高流動性風險管理水平。2017年上半年，四川銀監(jiān)局堅持穩(wěn)中求進總基調，督促全省農村中小金融機構堅守風險底線，加大流動性風險管控力度。一是督促機構落實流動性風險管控責任，切實完善

2、流動性風險管理體系。二是積極開展流動性風險排查，對流動性風險重點監(jiān)測機構制定“一行（社）一策”的風險監(jiān)管措施。三是指導轄內機構開展流動性風險壓力測試，根據測試結果完善應急預案，并定期開展應急演練。四是積極推動轄內機構建立流動性互助長效機制，指導四川省聯社繼續(xù)完善風險救助金制度，全省農信機構累計提取系統(tǒng)風險救助準備金31.25億元，用于支持因災害遭受重大財產損失的法人機構，調劑系統(tǒng)流動性。推動建立村鎮(zhèn)銀行流動性互助基金平臺，進一步細化村鎮(zhèn)

3、銀行與主發(fā)起行的流動性支持協(xié)議，截至目前，共有12家村鎮(zhèn)銀行歸集互助資金1.96億元。目前，全省農村中小金融機構流動性充足，主要流動性監(jiān)管指標全部達標，未發(fā)生流動性風險事件。農村中小金融機構負債業(yè)務和流動性風險管理存在的問題雖然農村中小金融機構負債管理取得了一定的成績，但受自身經營管理水平、期、穩(wěn)定的資金來源，短存長貸，資產負債期限錯配嚴重，負債業(yè)務的穩(wěn)定性將會越來越差，累積流動性風險。二是表外錯配加大了流動性風險管理的難度。目前已發(fā)行

4、理財產品的農村中小金融機構，產品多為一年期以內的短期理財產品，部分理財產品采用資產池管理模式，表外理財產品脫離監(jiān)管、信息不透明，存在為追求較高收益率而滾動發(fā)行理財產品，用募集的短期資金對接地方融資平臺、房地產行業(yè)等中長期非標準資產的現象。表外資產期限長而負債期限短，如果理財產品滾動發(fā)售難以持續(xù)或同業(yè)利率高漲難以拆借短期資金，機構將面臨流動性風險。主動負債渠道狹窄。除吸收存款外，大部分農村中小金融機構負債來源渠道單一，主要是向中央銀行借款

5、；多數機構同業(yè)業(yè)務僅有資產端業(yè)務，基本不開展負債端業(yè)務。大多數機構受自身發(fā)展水平的限制，無法取得發(fā)行同業(yè)存單、大額存單的資質，主動負債管理工具不足。大部分新型農村金融機構未加入拆借市場，銀行間市場融資能力較弱。一些機構業(yè)務發(fā)展不平衡，負債端客戶資源不足，在遇到流動性不足狀況時，難以通過主動負債渠道從資金市場及時融入資金。流動性風險管理水平有待加強。一是一些農村中小金融機構尚未建立專門的流動性風險管理信息系統(tǒng)及流動性風險監(jiān)測模型，不能監(jiān)測