基于信息融合的國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估研究.pdf

1、國有商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營對國家經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展有著極為重要的影響。當(dāng)前，國有商業(yè)銀行面臨著信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、道德風(fēng)險等多種風(fēng)險因素，而信用風(fēng)險是我國金融風(fēng)險最主要、最集中的一種表現(xiàn)形式。信用風(fēng)險評估作為風(fēng)險管理的核心環(huán)節(jié)和重要內(nèi)容，對商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)營起著至關(guān)重要的特殊作用，因此，積極探索商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理尤其是信用風(fēng)險的評估就具有了重要的現(xiàn)實意義。
　　巴塞爾新資本協(xié)議的頒布和實施，尤其是內(nèi)部評級法的積極引入，為全球

2、銀行業(yè)的風(fēng)險管理提供一個全面的指導(dǎo)原則，對國有商業(yè)銀行的風(fēng)險管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。本文深入地分析了巴塞爾新資本協(xié)議的主要創(chuàng)新內(nèi)容，并著重研究了新資本協(xié)議對信用風(fēng)險管理的影響；在全面分析總結(jié)新資本協(xié)議框架及其對信用風(fēng)險要求的基礎(chǔ)上，提出了信用風(fēng)險評估的目的、基本原則和目標(biāo)，比較系統(tǒng)地分析和總結(jié)了信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的關(guān)鍵要素，提出了信用風(fēng)險評估十級分類方法；重點分析了信息融合的基本原理，介紹了信息融合的常用理論和方法，把信息融合全過程的理論和

3、方法引入到信用風(fēng)險評估中，為信用風(fēng)險評估的研究和模型的建立提供了理論基礎(chǔ)。
　　依據(jù)信用風(fēng)險的內(nèi)涵和信用風(fēng)險評估的目的，提出了建立信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的基本原則，指出評估指標(biāo)體系是信用風(fēng)險評估的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，科學(xué)地分析了貸款企業(yè)的財務(wù)因素指標(biāo)，對非財務(wù)指標(biāo)的主要因素及其對信用風(fēng)險評估的影響進(jìn)行了分析和闡述；在構(gòu)建信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，通過對樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)處理，提取了財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)的特征要素，確定了信用風(fēng)險評估的關(guān)

4、鍵指標(biāo)，以此作為信用風(fēng)險評估模型的輸入因子；對非財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了全面的相關(guān)性分析，通過實證數(shù)據(jù)分析證明了非財務(wù)指標(biāo)對財務(wù)指標(biāo)和信用風(fēng)險評估具有明顯的正向影響作用，表明了在信用風(fēng)險評估過程中融合非財務(wù)指標(biāo)的必要性。信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的建立為信用風(fēng)險的科學(xué)評估提供了理論基礎(chǔ)。
　　在分析了模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機(jī)理論方法的基礎(chǔ)上，提出了支持向量機(jī)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計方法和實現(xiàn)步驟，指出支持向量機(jī)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法能夠兼顧訓(xùn)練誤差和模型復(fù)雜

5、性，使得支持向量機(jī)能具有更好的泛化能力，在模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計過程中引入了支持向量機(jī)可以參與模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)學(xué)習(xí)；在深入分析支持向量機(jī)集成和信息融合理論的基礎(chǔ)上，提出了基于信息融合證據(jù)理論的支持向量機(jī)集成方法，利用多支持向量分類器集成的數(shù)據(jù)作為模型的輸出結(jié)果，利用D-S證據(jù)理論做出最終的決策判斷，指出信息融合證據(jù)理論能夠提高支持向量機(jī)集成的準(zhǔn)確性。
　　在建立信用風(fēng)險評估模型的基礎(chǔ)上，利用樣本數(shù)據(jù)對支持向量機(jī)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和信息融合