基于可拓方法的國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、長期以來，信用風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)形式。對我國來說，國有商業(yè)銀行在金融體系中占據(jù)主導(dǎo)地位，它們的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況直接影響著我國整個(gè)金融體系的安全與穩(wěn)定，進(jìn)而影響著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展。因此，如何準(zhǔn)確地評價(jià)國有商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)就成為一個(gè)重要的課題。
　　本文引入基于物元理論的可拓評價(jià)方法對國有商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。首先，介紹分析了可拓評價(jià)方法的基本原理，討論了可拓評價(jià)方法的特點(diǎn)及其實(shí)際應(yīng)用的可行性和價(jià)值。其次，在對商業(yè)

2、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可拓分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外研究成果，建立了由資本充足水平、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利性四個(gè)方面、13個(gè)評價(jià)指標(biāo)組成的指標(biāo)體系。再次，利用簡單關(guān)聯(lián)函數(shù)與最大關(guān)聯(lián)度原則構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)綜合評價(jià)模型。然后，運(yùn)用該模型對四大國有商業(yè)銀行1998到2007年十年間的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，其中指標(biāo)體系的賦權(quán)采用熵值法。計(jì)算結(jié)果表明，該評價(jià)模型能夠比較準(zhǔn)確地判斷商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)程度，還能通過計(jì)算等級變量特征值進(jìn)行二次評價(jià)，進(jìn)而使人