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文檔簡介
1、本文從機構投資者的交易行為角度對PEAD現象進行了研究。本文選取2004-2008年20個季度的24,340個公司樣本數據運用西方經典文獻中的盈余公告后“累計60日CAR值”法驗證了我國A股市場存在顯著的PEAD現象。如果投資者利用PEAD現象，買入SUE高的股票平均能夠獲得4.14％的超額收益。其中對非ST樣本和ST樣本、全部A股樣本和機構持股等四組樣本的PEAD進行了比較分析。
其次，本文運用機構投資者季度持股數據驗證
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