指數平滑模型的時間延遲及矯正問題研究.pdf

1、近年來，時間序列預測分析法在建立非線性模型進行經濟預測方面受到廣泛的重視和研究。而作為其重要分支之一的指數平滑法，由于其操作簡易、成本低廉、適宜性強、性能優(yōu)良、應用廣泛，它已經被廣泛用于經濟、自然科學、軍事等各領域，并在股市分析和金融市場上己有成功應用的實例。本文首先回顧并總結了統(tǒng)計預測中指數平滑法的幾種模型，并對其優(yōu)缺點進行了評述，發(fā)現現在使用指數平滑法進行統(tǒng)計預測時普遍存在時間延遲問題。筆者閱讀了經濟預測，時間序列，指數平滑法的相關

2、書籍和資料，查閱了國內外的大量文獻，在前人取得的成果基礎上，通過完整清晰的論證，將傳統(tǒng)的指數平滑法中最主要的時間延遲問題解釋清楚，提出了在預測時傳統(tǒng)方法存在的延遲時間的計算方法，從而得出真實時間下的預測值。并通過選取股票收盤價和國內生產總值的例子進行驗證得知，此方法的預測精度更高。
　　 首先，本文給出了三種指數平滑方法的定義，并分析了每種方法的特點及指數平滑法的優(yōu)缺點及其應用。
　　 其次，本文介紹了指數平滑法的時間延

3、遲的矯正，并得出了真實時間下的的預測值。并對股票價格、國內生產總值等不同的經濟指標進行了預測分析。在本文的研究過程中，由于將研究的重點放在了對指數平滑法的時間延遲問題的矯正上，在將其應用到本文的例子當中時，簡單的選取了第一天的初始值作為指數平滑預測的初始值，并在簡單的選取了平滑系數等于0.5，這樣的選取有可能對預測的精準度產生一定的干攏，這一點我們在文章中并沒有涉及到。
　　 最后，實驗結果表明，采用上述新模型可以得到更好的平滑