保險學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文 [精品論文] 基于精算原理的信用風(fēng)險量化研究——以小額擔保貸款準備金計提為例

1、保險學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文保險學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文[精品論文精品論文]基于精算原理的信用風(fēng)險量化基于精算原理的信用風(fēng)險量化研究研究——以小額擔保貸款準備金計提為例以小額擔保貸款準備金計提為例關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險損失準備金損失準備金復(fù)合泊松模型復(fù)合泊松模型摘要：信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險理論中短期聚合風(fēng)險模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型

2、。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風(fēng)險撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建

3、立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計算出在通過數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復(fù)合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風(fēng)險進行計量時的合理性和可靠性。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險理論中短期聚合風(fēng)險模型

4、為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風(fēng)險撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計算方法，然后

5、在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計算出在通過數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復(fù)合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風(fēng)險進行計量時的合理性和可靠性。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)

6、險理論中短期聚合風(fēng)險模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風(fēng)險撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建

7、立的思路和計算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計算出在通過數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復(fù)合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風(fēng)險進行計量時的合理性和可靠性。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精

8、算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險理論中短期聚合風(fēng)險模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風(fēng)險撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型

9、的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計算出在通過數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復(fù)合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風(fēng)險進行計量時的合理性和可靠性。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文