引入VaR的企業(yè)年金基金投資風險預警系統研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、企業(yè)年金是我國養(yǎng)老保障體系的第二大支柱，其安全與完整直接關系到我國廣大群眾的切身利益和多層次養(yǎng)老保障體系的建設。我國2006年正式允許企業(yè)年金基金進入資本市場，實行多元化投資運營，以確?；鸨Ｖ翟鲋?。然而企業(yè)年金基金進入資本市場，必然面臨各種基金投資風險，如何有效地管理和控制企業(yè)年金基金投資所面臨的風險，便成為學術和理論界關注的重點問題。預警是進行風險控制最有效的手段，因此，加強企業(yè)年金基金投資風險預警研究，對防范和化解企業(yè)年金基金投資

2、風險，保證企業(yè)年金基金安全，提高企業(yè)年金基金管理水平具有重要意義。
　　 本文旨在建立具有科學性、適用性和可操作性的企業(yè)年金基金投資風險預警系統。
　　 首先，對企業(yè)年金基金投資的風險因素進行了深入的分析，并闡述了近年來新出現的金融風險管理工具VaR(ValueatRisk)或稱風險價值法，再論述企業(yè)年金基金投資風險預警中引入VaR的必要性。
　　 其次，分析了企業(yè)年金基金投資風險預警系統的構建基礎，不僅提出構建

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