《第六章 機制設(shè)計理論和顯示原理》

1、2006-3-7,1,東北財經(jīng)大學(xué) 數(shù)量經(jīng)濟系 劉德海 ldhai2001@163.com,博弈論前沿專題（Advances in Game Theory),,,2006-3-7,2,本章主要內(nèi)容：第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式、行為基礎(chǔ)及方法；第二節(jié) 顯示原理；第三節(jié) 市場交易問題中的機制設(shè)計第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計；第五節(jié) 機制設(shè)計理論的應(yīng)用；第六節(jié) 機制設(shè)計理論與經(jīng)

2、濟改革實踐,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理,2006-3-7,3,產(chǎn)生背景：30年代的社會主義大論戰(zhàn)中，赫維茨（Leonid Hurwicz）創(chuàng)立了機制設(shè)計理論。在具體界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基礎(chǔ)上，通過嚴格的數(shù)學(xué)模型揭示了信息與機制之間的關(guān)系。其設(shè)定一個社會目標(biāo)（如效率、公平、環(huán)保等），在分散化決策的前提下，如何設(shè)計一個機制，在一系列環(huán)境（技術(shù)、偏好和資源稟賦）

3、下使得經(jīng)濟主體的個人利益和設(shè)計者的預(yù)定目標(biāo)是激勵兼容的。1960年，Hurwicz在阿曼主編的《社會科學(xué)中的數(shù)學(xué)方法》一書中，發(fā)表了著名論文《資源配置機制中的最優(yōu)化和信息效率》，系統(tǒng)論證了該理論。點評：機制設(shè)計理論是與傳統(tǒng)經(jīng)濟理論相反的分析思路：給定關(guān)于技術(shù)、偏好和資源稟賦的參數(shù)，將制度作為自變量，實現(xiàn)社會目標(biāo)。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式

4、、行為基礎(chǔ)及方法,2006-3-7,4,猶太人，生于波蘭，二戰(zhàn)來到美國。美國科學(xué)院院士，美國經(jīng)濟學(xué)會院士，明尼蘇達大學(xué)數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計系教授赫維茨做了許多開創(chuàng)性工作，開始興趣是計量經(jīng)濟學(xué)，對動態(tài)計量模型的識別問題作出了奠基性的工作；在1947年首先提出并定義了宏觀經(jīng)濟學(xué)中的理性預(yù)期概念；他和阿羅 (J. Arrow) 等人做出如何從需求函數(shù)的存在來證明效用函數(shù)的存在；他和阿羅等人還對競爭市場一般均衡的穩(wěn)定性研究作出了開創(chuàng)性的工作。他最重

5、要的工作是開創(chuàng)了經(jīng)濟機制設(shè)計理論。激勵或激勵兼容現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)中一個核心的概念。20多年來一直被提名為諾獎候選人，可惜至今還沒有獲得。但應(yīng)用該激勵機制理論的基本概念和原理，開創(chuàng)信息經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的委托代理人理論的莫里斯(J. Mirrlees) 和維克瑞( W. Vickrey)已經(jīng)獲得了諾貝爾獎。可能是機制設(shè)計理論太抽象，所用數(shù)學(xué)太高深，還沒有被經(jīng)濟學(xué)家所廣泛了解。赫維茨的數(shù)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計都非常好。,[資料夾] 機制設(shè)計理論創(chuàng)始人

6、赫維茨,Leonid Hurwicz（1917-）,06年出版,2006-3-7,5,瑞典皇家科學(xué)院10月15日宣布，將2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予萊昂尼德·赫維奇、埃里克·馬斯金和羅杰·邁爾森３名美國經(jīng)濟學(xué)家，以表彰他們在創(chuàng)立和發(fā)展“機制設(shè)計理論”方面所作的貢獻。瑞典皇家科學(xué)院發(fā)表聲明說，“機制設(shè)計理論”最早由赫維奇提出，馬斯金和邁爾森則進一步發(fā)展了這一理論。這一理論有助于經(jīng)濟學(xué)家、各國政府和企業(yè)識別

7、在哪些情況下市場機制有效，哪些情況下市場機制無效。此外，借助“機制設(shè)計理論”，人們還可以確定最佳和最有效的資源分配方式。,[資料夾] 2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,2006-3-7,6,2006-3-7,7,赫維奇１９１７年出生于俄羅斯莫斯科，后加入美國國籍，目前為美國明尼蘇達大學(xué)經(jīng)濟學(xué)榮譽教授。１９９０年，他曾因在“機制設(shè)計理論”方面所作的開創(chuàng)性工作而獲得美國國家科學(xué)獎。 馬斯金１９５０年出生于美國紐約，現(xiàn)任美國普林斯頓進修學(xué)院教授。根

8、據(jù)普林斯頓進修學(xué)院網(wǎng)站介紹，馬斯金研究的課題對經(jīng)濟學(xué)、政治學(xué)和法律等領(lǐng)域有深刻影響。目前，他正在研究“機制設(shè)計理論”、重復(fù)博弈和收入不均等課題。 邁爾森１９５１年出生在美國波士頓，現(xiàn)任美國芝加哥大學(xué)教授。根據(jù)芝加哥大學(xué)網(wǎng)站介紹，邁爾森的研究專長包括經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域里的博弈論和政治學(xué)領(lǐng)域里的投票體制等。他曾在１９９１年出版《博弈論：矛盾沖突分析》一書。,2006-3-7,8,1982年獲華中理工大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位（導(dǎo)師林少宮教授），1987年獲

9、明尼蘇達大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，博士論文獲全美斯隆博士論文獎。 “赫維茨教授的經(jīng)濟機制理論這門課引發(fā)了我的研究興趣。激勵機制設(shè)計理論是專門研究一個經(jīng)濟制度或企業(yè)組織中個人理性與社會目標(biāo)或委托人目標(biāo)是否及如何讓它們激勵兼容的理論，這個理論的一些結(jié)果和思路正好可以用到中國的經(jīng)濟制度轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟改革當(dāng)中去。于是我就決定選經(jīng)濟機制理論的開創(chuàng)者赫維茨作我的博士論文導(dǎo)師?！?田國強在留美華人經(jīng)濟學(xué)家中第一個獲得終身教職，曾任中國留美經(jīng)濟學(xué)會

10、會長(1991-1992)。曾任國際英文學(xué)術(shù)期刊《經(jīng)濟與金融年報》和《中國經(jīng)濟評論》共同主編、《中國研究評論》，及中文學(xué)術(shù)期刊《經(jīng)濟學(xué)(季刊)》、《經(jīng)濟學(xué)報》等的編委?，F(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長、長江學(xué)者講座教授《現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的基本分析框架與研究方法》,[資料夾] 從事機制設(shè)計理論研究的留美學(xué)者田國強,湖北省公安縣人，1956年生,2006-3-7,9,北京時間10月13日晚19：00(瑞典時間13：00時)，瑞典皇家科學(xué)院諾貝爾獎委

11、員會宣布將2008年度諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予美國經(jīng)濟學(xué)家、普林斯頓大學(xué)教授保羅-克魯格曼(Paul Krugman)。以表彰他在分析國際貿(mào)易模式和經(jīng)濟活動的地域等方面所作的貢獻。,[資料夾] 2008年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,2006-3-7,10,克魯格曼整合了此前經(jīng)濟學(xué)界在國際貿(mào)易和地理經(jīng)濟學(xué)方面的研究，在自由貿(mào)易、全球化以及推動世界范圍內(nèi)城市化進程的動因方面形成了一套理論——新經(jīng)濟地理學(xué)。為何城市人口比重越來越大？為何經(jīng)濟活動會集中在同一地

12、區(qū)？運輸成本下降產(chǎn)生自我強化的過程，即城市人口的增加導(dǎo)致更多的生產(chǎn)、工資和產(chǎn)品種類，而這又刺激人口進一步向城市移民?？唆敻衤?“規(guī)模經(jīng)濟”概念為基礎(chǔ),解釋了一個地域被分割成高科技的都市中心和欠發(fā)達的“外圍”，以及生產(chǎn)全球化。1996年克魯格曼出版的《流行國際主義》一書大膽預(yù)言了亞洲金融危機。1997年該預(yù)言的成功驗證，奠定了克魯格曼作為自由經(jīng)濟學(xué)派 “新一代經(jīng)濟大師”的地位。,[資料夾] 2008年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,2006-3-

13、7,11,克魯格曼炮轟中國限制稀土出口為流氓經(jīng)濟引網(wǎng)友拍磚,美國諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主保羅.克魯格曼在《紐約時報》上發(fā)表的一篇名為《從稀土出口看中國流氓經(jīng)濟》的評論，在媒體與網(wǎng)民中引起軒然大波。文章中，克魯格曼大肆炮轟中國政府的稀土出口限制政策，甚至稱中國的稀土政策是“無賴國家”的表現(xiàn)。 克魯格曼稱，在最近的中日爭端中，中國以切斷對日稀土出口作為報復(fù)，這顯示了中國隨時準備挾其經(jīng)貿(mào)力量解決政治爭執(zhí)，即使明顯違反國際貿(mào)易法規(guī)也在所不惜。中國限

14、制稀土出口之舉已違反加入世貿(mào)組織前簽署的相關(guān)協(xié)議，中斷對日出口稀土是對國際貿(mào)易法規(guī)更明目張膽的違背。,,,2006-3-7,12,克魯格曼炮轟中國限制稀土出口為流氓經(jīng)濟引網(wǎng)友拍磚,中國商務(wù)部官員近日表示，中國正面臨稀土過度開發(fā)的危險，明年會采取進一步減少出口配額的政策，最高減幅達30%。但彭博社19日報道說，商務(wù)部官員對此予以否認。 中國外交部發(fā)言人19日表示，每個國家都有合理使用本國資源的權(quán)利。近期，中國根據(jù)國內(nèi)法律法規(guī)，對稀土產(chǎn)業(yè)

15、采取了必要的管理和限制，其核心目的是保護環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。中國出口了占全球97%量的稀土，并以絕對低的價格對外出口?，F(xiàn)在逐步對外關(guān)閉稀土的大門也是合情合理的，何況中國并沒有立即停止出口而是分階段減少出口。美國人也有不愿意賣給中國的東西，為什么不招到指責(zé)？中國為了環(huán)境，減少稀土的產(chǎn)量，招誰惹誰了？中國只占1/3的資源，為什么要承擔(dān)97%耗用量？,2006-3-7,13,克魯格曼稱中國是貨幣戰(zhàn)中壞家伙需對緊張局勢負責(zé)2010年1

16、0月15日 02:34國際金融報,諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主保羅·克魯格曼言論引爆了一場學(xué)術(shù)爭論。哈佛大學(xué)教授弗格森認為，美聯(lián)儲若再次量化寬松，會引起中國等國的拋售潮.克魯格曼認為美國不存在赤字危機，且美聯(lián)儲有能力解決拋售危機，政府應(yīng)該持續(xù)刺激?？唆敻衤蛉赵诮邮苊绹鳦NBC采訪時表示，中國應(yīng)該對當(dāng)前的貨幣緊張局勢負責(zé)，便宜的人民幣正助長全球貿(mào)易不平衡，中國是貨幣戰(zhàn)中的“壞家伙”。一些國內(nèi)學(xué)者認為，美國財政部要把中國列為匯率操

17、縱國，是公然的強盜邏輯，有悖經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。,2006-3-7,14,北京時間10月12日19點，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎揭曉，埃莉諾·奧斯特羅姆與威廉姆森獲得本屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。兩人因在經(jīng)濟治理領(lǐng)域的貢獻而獲得諾貝爾獎，奧斯特羅姆成為諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎?wù)Q生以來首位女性獲獎?wù)?。諾貝爾委員會給予埃莉諾·奧斯特羅姆的獲獎理由是：“對她在經(jīng)濟治理，尤其是對公共資源作出的貢獻”。威廉姆森以“經(jīng)濟治理分析，尤其是企業(yè)邊際領(lǐng)域方面的貢獻”而

18、獲獎,[資料夾] 2009年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,2006-3-7,15,“新制度經(jīng)濟學(xué)”研究的治理結(jié)構(gòu)是全球性的問題，人類至今沒有很好解決。美國金融危機埃莉諾·奧斯特羅姆是印第安那大學(xué)政治學(xué)系阿瑟·本特利講座教授，她對制度分析理論、集體行動理論、可持續(xù)發(fā)展、公共資源等領(lǐng)域的研究在全世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了很大的影響。奧斯特羅姆重點在于對公共資源經(jīng)濟治理結(jié)構(gòu)的分析奧利弗·威廉姆森是 “新制度經(jīng)濟學(xué)”的命名者，被譽為重

19、新發(fā)現(xiàn)“科斯定理”的人。威廉姆森的貢獻在企業(yè)邊際領(lǐng)域方面兩人在“經(jīng)濟治理結(jié)構(gòu)”上的成就，一個重點在公共資源這方面，一個重點是在企業(yè)。,[資料夾] 2009年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,2006-3-7,16,[資料夾]科斯：1991年諾獎得主,羅納德·科斯教授1912生于英國，1932獲得英國倫敦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。1964年來到芝加哥大學(xué)，擔(dān)任1964－1982年The Journal of Law and Economics主編。

20、他一生只寫了三、四十篇論文，其中兩篇使他獲得了1991年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎：第一篇是在他25歲時構(gòu)思并寫就的《企業(yè)的性質(zhì)》；第二篇是時隔23年后寫成的題為《社會成本問題》。當(dāng)科斯教授獲得諾貝爾獎時已是80歲高齡。在他之后一大批經(jīng)濟學(xué)家和法學(xué)家起而追隨，在經(jīng)濟學(xué)界有威廉姆森，Ａ．阿爾奇安，Ｈ．德姆塞茲，Ｄ．諾斯，張五常等人，形成了新制度經(jīng)濟學(xué)運動；在法學(xué)界則誕生了經(jīng)濟分析法學(xué)，在兩個學(xué)科中開創(chuàng)了兩個流派。 在他學(xué)術(shù)生涯的早期，他的理論貢

21、獻并不為大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家所認識和承認。對此，科斯教授在他的“領(lǐng)獎演說”結(jié)束時詼諧地說到：“一個學(xué)者必須承認，如果他說的是錯的，立刻會有人指出來。至于如果他對了，他會指望最終看到人們接受他，——只要他活得足夠地長?！?Ronald H. Coase,2006-3-7,17,[資料夾]新制度經(jīng)濟學(xué),由科斯及其追隨者創(chuàng)立的理論體系，現(xiàn)在經(jīng)常被稱之為“新制度經(jīng)濟學(xué)”。新制度經(jīng)濟學(xué)的核心概念是“產(chǎn)權(quán)”和“交易費用”?？扑拱l(fā)現(xiàn)，市場交易要耗費大量成

22、本的：從搜尋交易對象，討價還價，訂立契約，監(jiān)督契約執(zhí)行，維護交易秩序，解決交易糾紛以及對違約加以懲罰等；在一定范圍內(nèi)，企業(yè)內(nèi)的交易要簡單得多：工人之間的固定分工節(jié)約了尋找交易對象的費用，經(jīng)理對工人的指揮代替了討價還價，工人與企業(yè)的長期雇傭合同減少了在市場中多次反復(fù)地訂立契約的麻煩。也可以說，企業(yè)的存在節(jié)約了交易費用。 隨著企業(yè)規(guī)模的增大，邊際交易費用遞增。當(dāng)增長到和市場交易費用（邊際）相等時，企業(yè)規(guī)模就不再增大，即企業(yè)邊界?？扑咕屯隄M

23、地解釋了企業(yè)存在的原因和決定企業(yè)規(guī)模的因素。這篇論文《企業(yè)的性質(zhì)》發(fā)表后并未得到經(jīng)濟學(xué)界的關(guān)注。直到 1960 年另一篇著名論文《社會成本問題》面世以后（該論文提出了諾思稱為“當(dāng)存在交易費用時，制度是至關(guān)重要的”的科斯定理），才引起經(jīng)濟學(xué)界的轟動。,,Armen Alchian,Harold Demsetz,Douglass C. North,2006-3-7,18,[資料夾] 威廉姆森和交易費用經(jīng)濟學(xué),Oliver E．WiLlia

24、mson （1932年—）,奧利弗·威廉姆森，交易費用經(jīng)濟學(xué)的集大成者，科斯和西蒙的學(xué)生。出生在美國威斯康星州的蘇必利爾小鎮(zhèn)，1963年獲得了卡內(nèi)基一梅隆大學(xué)經(jīng)濟學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。1988年以來任職加州大學(xué)伯克利分校的管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和法學(xué)教授。威廉姆森以交易為基本分析單位，對不同組織方式的交易費用進行具體分析，從而研究企業(yè)和市場之間相互替代的制度問題。 交易費用經(jīng)濟學(xué)(transaction cost econ

25、omics)是由科斯創(chuàng)立，并由威廉姆森、阿爾欽、德姆塞茨、諾斯、張五常等經(jīng)濟學(xué)家發(fā)展起來的理論體系。它修改了傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)交易費用為零的假定，使經(jīng)濟理論更具有現(xiàn)實性。交易費用經(jīng)濟學(xué)假定人是有限理性、信息不對稱的，所以產(chǎn)生交易費用。其包括搜尋交易對象和價格、討價還價、發(fā)生糾紛和解決糾紛等費用。 1987年威廉姆森第一次來華講授“transaction costs”,有人將其譯為“運費”。1991年科斯榮獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，新華社解說“他發(fā)現(xiàn)

26、了財產(chǎn)權(quán)和商業(yè)經(jīng)營管理成本如何影響經(jīng)濟”。如今，交易費用經(jīng)濟學(xué)在中國已經(jīng)成為繼新古典經(jīng)濟學(xué)以后的“濟世”之顯學(xué)，人們發(fā)現(xiàn)用交易費用經(jīng)濟學(xué)來描述、解釋中國改革很具有說服力。,2006-3-7,19,[資料夾] 2005年改革方向的大討論：——《關(guān)于“交易費用”理論的反思》秦暉,秦暉(1953年－)，現(xiàn)為清華大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院教授。他認為經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌的實質(zhì)是契約轉(zhuǎn)換，其核心問題是交易權(quán)利的公正分配而不是“交易成本”的減小。他提出了“從掌勺者

27、私分大鍋飯到掌勺者私占大飯鍋”問題，即郎咸平指出的“保姆占了主人財產(chǎn)”的現(xiàn)象，稱當(dāng)前改革產(chǎn)生了“尺蠖效應(yīng)”。交易費用理論適用的前提有兩條：第一，以承認合法交易權(quán)利不可剝奪為不言自明的前提。因此“降低交易費用”只能通過整合契約的自由人組織、而不能通過以強權(quán)剝奪人們合法交易權(quán)利來達致。第二，所謂交易費用是全社會付出的交易活動運作成本，不是交易一方，不能用來為某一階層（尤其是強勢階層）行方便提供理據(jù)。但在中國這些年卻發(fā)展出一種用強權(quán)手段來

28、降低“交易費用”的說法，借口降低交易費用來剝奪交易權(quán)利，主要是弱勢群體的討價還價權(quán)利。例如：張維迎認為什伍連坐、株連九族之類的酷法符合“現(xiàn)代激勵理論” （人本主義與資本主義）張維迎、鄧峰：《信息、激勵與連帶責(zé)任 --對中國古代連坐、保甲制度的法和經(jīng)濟學(xué)解釋》，載《中國社會科學(xué)》2003年第3期 反思：如何看待不同立場的學(xué)者觀點？,2006-3-7,20,2001年，三位美國教授喬治?阿克爾洛夫、邁克爾?斯彭斯和約瑟夫?斯蒂

29、格利茨由于在“對充滿不對稱信息市場進行分析”領(lǐng)域所作出的重要貢獻，而分享該年度諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。2002年，美國普林斯頓大學(xué)的丹尼爾-卡恩曼(擁有美國和以色列雙重國籍)和美國喬治-梅森大學(xué)的弗農(nóng)-史密斯。丹尼爾-卡赫內(nèi)曼將源于心理學(xué)的綜合洞察力應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的研究，從而為一個新的研究領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)；維農(nóng)-史密斯為實驗經(jīng)濟學(xué)奠定了基礎(chǔ)，他發(fā)展了一整套實驗研究方法，并設(shè)定了經(jīng)濟學(xué)研究實驗的可靠標(biāo)準。2003年，美國經(jīng)濟學(xué)家羅伯特?恩格爾和英

30、國經(jīng)濟學(xué)家克萊夫?格蘭杰獲獎。瑞典皇家科學(xué)院在授予這兩位經(jīng)濟學(xué)家這個桂冠時稱：“今年的(諾貝爾獎)獲得者發(fā)明了處理許多經(jīng)濟時間序列兩個關(guān)鍵特性的統(tǒng)計方法：時間變化的變更率和非平穩(wěn)性?！?004年，出生在挪威的經(jīng)濟學(xué)家基德蘭德和美國經(jīng)濟學(xué)家普雷斯科特獲獎。。他們對動態(tài)宏觀經(jīng)濟學(xué)所作出的貢獻解釋了經(jīng)濟政策和技術(shù)的變化是如何驅(qū)動商業(yè)循環(huán)的。,[資料夾] 近年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及其成就,2006-3-7,21,2005年，以色列經(jīng)濟學(xué)家羅伯特

31、-奧曼和美國經(jīng)濟學(xué)家托馬斯-謝林 “因通過博弈論分析加強了我們對沖突和合作的理解”所作出的貢獻而獎，他們的研究成果有助于“解釋價格戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)這樣的經(jīng)濟沖突以及為何一些社區(qū)在運營共同擁有的資源方面更具成效”。2006年，美國哥倫比亞大學(xué)教授、就業(yè)與增長理論的著名代表人物埃德蒙?菲爾普斯，以表彰他在加深人們對于通貨膨脹和失業(yè)預(yù)期關(guān)系的理解方面所做的貢獻。2007年，美國經(jīng)濟學(xué)家萊昂尼德·赫維奇、埃里克·馬斯金和羅杰&

32、#183;邁爾森，以表彰他們在創(chuàng)立和發(fā)展“機制設(shè)計理論”方面所作的貢獻2008，美國經(jīng)濟學(xué)家、普林斯頓大學(xué)教授保羅-克魯格曼(Paul Krugman)。以表彰他在分析國際貿(mào)易模式和經(jīng)濟活動的地域等方面所作的貢獻“新經(jīng)濟地理學(xué)”。,[資料夾] 近年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及其成就,2006-3-7,22,原先博弈理論的研究對象：給定博弈規(guī)則后，推斷參與者可能的 行動和均衡結(jié)果。機制設(shè)計理論的研究對象：為了達到某種理想的目標(biāo)，而需要設(shè)計什么

33、樣的博弈規(guī)則（機制）來實現(xiàn)？ 注：所謂最優(yōu)的機制，是從機制設(shè)計者角度而言最好的均衡結(jié)果。設(shè)計者的約束條件：(1) 首先，不能有任何強迫(參與約束，或個人理性約束)；(2) 其次，參與者只根據(jù)自身利益最大化采取相應(yīng)行動(激勵相容約束),第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式、行為基礎(chǔ)及方法,2006-3-7,23,機制設(shè)計的過程：(1)

34、委托人設(shè)計一個機制（或契約、激勵方案），即博弈規(guī)則；(2) 代理人接受或拒絕該機制；(3) 接受機制的代理人進行由機制所確定的博弈。機制設(shè)計的目的： 由于不完全信息下的均衡結(jié)果存在著福利損失 回憶：第四章《道德風(fēng)險和激勵理論》中不同工資方案比較； 第五章《逆向選擇和信號發(fā)送》中教育信號甄別的成本 機制設(shè)計理論的一個重要目的：尋求使這種福利損失最小的機制。機制設(shè)計理論可以看作

35、是委托－代理理論和貝葉斯納什均衡的結(jié)合：機制設(shè)計者是委托人，參與者是代理人；均衡概念為貝葉斯納什均衡。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式、行為基礎(chǔ)及方法,2006-3-7,24,機制設(shè)計問題的幾個例子：逆向選擇問題中，設(shè)計何種機制能夠使得低效率的代理人說真話？ ——信號發(fā)送中的分離均衡對于雇主而言，對員工采取的何種激勵方案是最佳的？

36、 ——企業(yè)內(nèi)部激勵機制怎樣設(shè)計最優(yōu)的拍賣機制，使競標(biāo)人報出自己對標(biāo)的物的真實估價? ——拍賣理論,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式、行為基礎(chǔ)及方法,2006-3-7,25,機制設(shè)計理論面臨的一個問題：如果設(shè)計了一種機制下理想的解決方案，怎樣才能保證該方案在所有可能的機制中都是最優(yōu)的？ ——均衡解的局部最優(yōu)與全局最優(yōu)問題

37、顯示原理（revelation principle）能夠大大縮小我們的考察范圍：當(dāng)代理人擁有私人信息時，可以說謊（不顯示出自己的真實類型）。但是，顯示原理表明：任何一個說假話的機制都可以被一個說真話的機制取代并得到相同的均衡結(jié)果。搜尋最優(yōu)機制的范圍縮小為那些說真話的機制即可。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第二節(jié) 顯示原理,,說謊,,,說謊,說謊,2006-3-7,26,

38、在動態(tài)經(jīng)濟問題（包括博弈論的多重均衡問題）中，均衡結(jié)果存在局部最優(yōu)，還是全局最優(yōu)的問題比較優(yōu)勢理論？,[資料夾]：局部最優(yōu)解與全局最優(yōu)解,2006-3-7,27,機制設(shè)計理論的分析方法：顯示原理：任何一個說謊話機制（non-truth-telling）下的潛在交易達到的均衡結(jié)果，都可以被一個說真話的機制所取代。 分析步驟：(1) 建立一個保證所有參與者都愿意參與并說真話的約束條件； (2) 找出符合這個約束條件的最優(yōu)均衡；(

39、3) 顯示原理表明，不可能找到一個比這個機制更好的機制了。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第一節(jié) 機制設(shè)計理論的范式、行為基礎(chǔ)及方法,2006-3-7,28,完全信息下的模型：模型說明：（1）市場分別存在強、弱兩種類型的買方和賣方，分布概率為1/2；（2）雙方對商品的估價為v；（3）雙方實現(xiàn)交易的可能性由矩陣中的括號表示(如兩強相遇不歡而散)；（4）雙方的成交價格

40、由矩陣中的數(shù)據(jù)表示，當(dāng)未能成交時用*表示；分析結(jié)果：完全信息下，交易成功的可能性為3/4。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第三節(jié) 市場交易問題中的機制設(shè)計,2006-3-7,29,不完全信息下的模型(已知兩種強弱分布概率，但是不知道具體那種類型)：為簡化分析，采取“交易雙方平分收益”的原則：(1) 弱賣主講真話的收益：p1＝10×1/2+50×1/

41、2＝30； 講謊話的收益：p2＝90×1/2＝45； 此時，弱賣主有講謊話的激勵。“王婆賣瓜”，假名牌服裝“宰客”(2) 弱買主講真話的收益：p1＝(100－90)×1/2+(100－50)×1/2＝30； 講謊話的收益：p2＝(100－10)×1/2＝45； 此時，弱買主有講謊話的激勵。顧客施展欲擒故縱手段，真實底價屬商業(yè)機密

42、思考:(1) 強勢方是否有動機說謊？ (2) 該機制下的均衡結(jié)果？（逆向選擇）,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第三節(jié) 市場交易問題中的機制設(shè)計,2006-3-7,30,[資料夾]“國企內(nèi)鬼的雙面人生：侵吞核心技術(shù)機密跳槽” ——人民網(wǎng)2006年01月17日《瞭望新聞周刊》,2005年4月14日，國資委下

43、達《關(guān)于中國材料工業(yè)科工集團與天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院重組的通知》，以進一步鞏固我國在大型水泥工程總承包領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平。據(jù)悉，我國建材領(lǐng)域在國際市場上有競爭力的只有水泥，在新型水泥工程國際市場上，中材集團與德國洪堡公司、丹麥史密斯公司是三大競爭對手，近年來中材集團逐漸顯出競爭優(yōu)勢，連續(xù)拿到4個世界最大標(biāo)的。兩家企業(yè)的強強聯(lián)合，無疑會給國外同行形成競爭壓力。就在我國水泥行業(yè)旗艦企業(yè)強勁前行之時，6月25日，天津院主管技術(shù)、經(jīng)營的副院長

44、宋壽順，挑動三十多名技術(shù)業(yè)務(wù)骨干未經(jīng)批準，集體跳槽，效力于由德國洪堡公司控股、宋壽順等參股的天津洪堡歷源科技公司。他們掌握著全院的全部核心技術(shù)機密，以及該院市場價格體系與客戶資源等全部商業(yè)機密。尤其是核心技術(shù)——我國自主研發(fā)的新型干法水泥工藝與裝備技術(shù)。由于他們的出走，這些有形和無形資產(chǎn)將全部歸屬國企的競爭對手，直接傷害了其市場競爭力。在不久前的一次投標(biāo)會上，天津院的投標(biāo)標(biāo)的書竟然比中標(biāo)標(biāo)的高出50%。在證據(jù)確鑿的情況下，根據(jù)《刑法

45、》規(guī)定，天津市人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營同類營業(yè)罪，于2005年10月24日批準逮捕宋壽順。據(jù)悉，在中材集團和天津院的努力下，36名出走的技術(shù)骨干目前已經(jīng)回到天津院工作。,2006-3-7,31,[資料夾]“中國骨干企業(yè)受制于外，無商業(yè)機密被掌握底線 什么妨礙了我們自主創(chuàng)新 ——人民網(wǎng)2006年02月28日、新華社,杭州前進齒輪箱集團有限公司是我國機械

46、傳動裝置行業(yè)的龍頭，掌握著多項國家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準，其船用齒輪箱生產(chǎn)規(guī)模居亞洲第一，但是汽車變速箱生產(chǎn)能力相對較弱，試圖通過與世界傳動行業(yè)巨頭ZF集團合作來提高。2005年初，德國ZF集團進行了歷時半個月的調(diào)查，細致得“毫無商業(yè)機密可言”，而且掌握了杭州蕭山區(qū)政府“底線”：一定要達成合資。杭齒高層幾乎全部反對，但迫于區(qū)政府的指令，全面合資的意向書還是簽署了。據(jù)此，杭齒將全部并入合資公司，不再擁有自主開發(fā)產(chǎn)品的權(quán)利，不能使用近半個世紀發(fā)展

47、起來的品牌。事件披露后引起有關(guān)部門的重視，2005年底合資事宜全面停止。杭齒避免了“合資-虧損-外方獨資(控股)”這一很有可能出現(xiàn)的局面。,2006-3-7,32,[資料夾]“中國骨干企業(yè)受制于外，無商業(yè)機密被掌握底線 什么妨礙了我們自主創(chuàng)新 ——人民網(wǎng)2006年02月28日、新華社,大連機電廠是中國最大的電機企業(yè)，一直是國內(nèi)中小電機行業(yè)技術(shù)發(fā)展的

48、領(lǐng)航者。1996年與新加坡威斯特公司合資后，連年虧損，僅3年時間就被新方收購，一半以上職工失業(yè)，技術(shù)平臺瓦解。外方控股，實質(zhì)否定了“自主”，國家創(chuàng)新戰(zhàn)略要落實到企業(yè)變得困難。商務(wù)部《2004跨國公司在中國報告》顯示：在輕工、化工、機械、電子等行業(yè)中，跨國公司子公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)1/3以上的市場份額。最新資料：截至目前，國內(nèi)25個行業(yè)中，已有21個行業(yè)被外資控制。,2006-3-7,33,設(shè)計一種說真話的交易機制：設(shè)計交易

49、機制：現(xiàn)在當(dāng)強弱雙方相遇時，僅有q概率的可能性達成交易，賣主和買主的交易價格分別為y，100－y。滿足收益對稱性假設(shè)。分析講真話的約束條件：(1) 參與約束——即交易雙方都具有討價還價的意愿：y≤20； 此時強賣主收益(100－y)大于底價80；強買主出價y小于上限20,強買主(v＝20),弱買主(v＝100),強賣主(v＝80),弱賣主(v＝0),市場成交價格,,,2006-3-7,34,(2) 激勵相容約束——保證

50、每種類型的交易者都愿意講真話： 弱賣主講真話的收益：qy×1/2＋50×1/2； 講謊話的收益：（100－y）q×1/2； 激勵相容的條件： qy×1/2＋25≥ （100－y）q×1/2 整理： q≤25/(50－y) 含義：當(dāng)市場交易存在漫天要價要價、砍價時，通過“減少成功

51、交易的概率q（如果過分要價，那么成功交易的可能性很低）”的機制，可以使交易者顯示真實的底價。思考：對于強賣主，是否有動機說謊？腦袋進水了 ——參與約束y≤20足以保證強賣主講真話，此時見16頁圖 對于買主的分析？（對稱性假設(shè)）,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第三節(jié) 市場交易問題中的機制設(shè)計,2006-3-

52、7,35,尋找符合講真話約束條件下的最優(yōu)均衡：最優(yōu)均衡結(jié)果：q max ＝25/(50－y)｜ y≤20 ＝5/6此時成功交易的可能性 (q＋q＋1)×1/4＝2/3。小于完全信息下的3/4結(jié)論： 在不完全信息下，即使可以設(shè)計一種福利損失最小的機制，與完全信息的均衡結(jié)果相比，仍是Pareto次優(yōu)的。哈耶克指出，在所有可能的交易制度中，市場機制是需要信息量最少的一種制度。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué)

53、 （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第三節(jié) 市場交易問題中的機制設(shè)計,2006-3-7,36,回憶第五章分析的勞動力市場的逆向選擇和信號發(fā)送問題：逆向選擇：工人的生產(chǎn)效率是私人信息，如果不同生產(chǎn)效率的工人其保留工資也是不同的，企業(yè)會把最佳工資水平w*提高到等于生產(chǎn)效率的期望值E(e)，造成少數(shù)最優(yōu)秀的人總是懷才不遇。信號發(fā)送：求職者自己選擇受教育程度s（其作為信號可以被雇主觀察到的）并承擔(dān)相應(yīng)的成本。雇主根據(jù)受教育程度推

54、測求職者的能力并提供相應(yīng)的工資水平w：w＝w(s)；信息甄別：當(dāng)企業(yè)掌握求職者的教育成本信息時（共同知識），總可以設(shè)計一種契約進行信息甄別，消除混同均衡。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,37,信息甄別與機制設(shè)計（圖示分析過程） ：在現(xiàn)有契約（受教育程度不足s*的(0＜s*＜1)求職者肯定是低素質(zhì)的；高于s*的求職者水平參

55、差不齊）下，低素質(zhì)勞動力有動機通過接受一定的教育程度偽裝成C點，產(chǎn)生混同均衡，即說謊話。 企業(yè)可以設(shè)計一個說真話的契約：把受教育程度的判斷標(biāo)準s*由C點提高到圖中紅點。高素質(zhì)勞動力樂于接受新的契約，而低素質(zhì)勞動力此時偽裝后達到紅點的效用，不如原先的A點，出現(xiàn)了分離均衡，即求職者都顯示出自己真實的類型。 企業(yè)間的競爭使得分離均衡唯一的，即s*＝1。此即為企業(yè)設(shè)計的最優(yōu)機制（代理人受教育成本最小）。,w,E,,s,,,高素質(zhì)勞動力,,,

56、s*,2,1,,1,2,,,C,E=p+2(1-p),第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,,,A,,2006-3-7,38,信息甄別與機制設(shè)計（數(shù)學(xué)模型的分析過程）：模型假設(shè)不變：（1）市場上存在高、低兩種類型的勞動力，低素質(zhì)比例為p，僅能給企業(yè)創(chuàng)造1單位的利潤；高素質(zhì)比例為(1－ p)，能創(chuàng)造2單位利潤；（2）假設(shè)高素質(zhì)的勞動力受教育成本為

57、：cH＝0.5s 低素質(zhì)的勞動力受教育成本為：cL＝s 效用取決于工資和教育成本：高素質(zhì)勞動力的效用：uH＝w－0.5s 低素質(zhì)勞動力的效用：uL＝w－s企業(yè)針對兩種效率水平給出的工資合同為（s

58、L，wL）和（sH，wH）, 分析企業(yè)的最優(yōu)激勵方案。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,39,根據(jù)顯示原理，分析說真話機制即可，說真話的激勵相容約束： 高素質(zhì)勞動力顯示真實的信號：wH －0.5sH≥wL－0.5 sL （1）低素質(zhì)勞動力顯示真實的信號： wL－ sL ≥ wH －sH

59、 （2）分析（2）式，當(dāng)?shù)退刭|(zhì)的勞動力選擇低教育水平（說真話）時，企業(yè)分別對兩種勞動力支付不同的工資wH＝2和wL＝1，此時 sH－sL≥1。根據(jù)企業(yè)相互競爭的零利潤條件，對于低素質(zhì)勞動力的最低教育程度要求滿足非負約束即可， sL*＝0。此時，對于高素質(zhì)勞動力的最低教育程度要求： sH*≥1。此分析結(jié)果即為達到分離均衡的最低教育水平（最優(yōu)機制）。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機

60、制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,40,再分析（1）式，此時高素質(zhì)勞動力是否有動機說謊： 高素質(zhì)勞動力講真話的激勵相容約束：wH －0.5sH≥wL－0.5 sL (1)當(dāng)高素質(zhì)的勞動力選擇高教育水平（說真話）時，企業(yè)分別對兩種勞動力支付不同的工資wH＝2和wL＝1，此時 sH－sL≤2。低素質(zhì)勞動力的最低教育程度要求滿足非負約束即可， sL*＝0。因此，使得高素質(zhì)勞動力說真話的

61、教育程度要求應(yīng)滿足： sH≤2 (3)顯然，最優(yōu)機制下高素質(zhì)勞動力的教育水平sH*＝1完全滿足(3)式。,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,41,（進一步分析）考慮壟斷的委托人： ——見《激勵理論：委托－代理模型》，讓－雅克·拉豐和大衛(wèi)·馬赫蒂摩，人大出版 假設(shè)：(1) 勞動力市場上僅

62、有一家企業(yè)（壟斷）;(2) 勞動力自己決定可被觀察到的產(chǎn)出水平q(不再是外生給定的1和2)；(3) 勞動力是唯一投入要素，保留效用為0；(4) 企業(yè)的收益是產(chǎn)量q的邊際收益遞減函數(shù)R(q)： R’(·)＞0， R〃(·)＜ 0， R (0)＝0(5) 市場存在兩種類型的勞動力（具體類型為私人信息），低能力和高能力勞動力的分布概

63、率為p和(1－p)；(6) 勞動力能力的差別體現(xiàn)在生產(chǎn)成本上：(7) 勞動力的效用由工資和生產(chǎn)成本決定：,第六章 不完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,42,完全信息下企業(yè)的最優(yōu)工資契約(規(guī)定不同的產(chǎn)出水平對應(yīng)的工資)： 完全信息下知道勞動力的成本類型，壟斷的企業(yè)主支付盡可能低工資（零保留效用），即正好等于生產(chǎn)成本： 雇傭不

64、同類型的勞動力，企業(yè)獲利： 分析利潤最大化條件： 結(jié)論：（1）完全信息下，企業(yè)根據(jù)(8)式制定最優(yōu)工資契約，要求高低能力的勞動力分別生產(chǎn)qH*和 qL*（并應(yīng)滿足利潤(6)、(7)非負條件），支付工資為 （2）根據(jù)R〃(·)＜ 0， ，可知qH*大于 qL*，體現(xiàn)了能者多勞的思想。,第六章 不

65、完全信息博弈和信息經(jīng)濟學(xué) （3）：機制設(shè)計理論與顯示原理第四節(jié) 勞動力市場中的機制設(shè)計,2006-3-7,43,[資料夾]讓－雅克·拉豐 （Jean-Jacques Laffont）,拉豐教授1975年獲得哈佛大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，1979年起在法國圖盧茲大學(xué)任經(jīng)濟學(xué)教授至今。 1990年他創(chuàng)建了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所（IDEI），并擔(dān)任所長至今。目前這個研究所成為世界上研究產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟最

66、知名的學(xué)術(shù)機構(gòu)之一。 拉豐教授在微觀經(jīng)濟學(xué)的許多領(lǐng)域都做出了杰出的貢獻，包括規(guī)制理論、激勵理論、公共經(jīng)濟學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟學(xué)等領(lǐng)域。他不僅是20世紀70年代委托代理理論、80年代信息經(jīng)濟學(xué)與財政學(xué)理論、90年代產(chǎn)業(yè)組織與規(guī)制理論的世界級學(xué)術(shù)帶頭人，也是新規(guī)制經(jīng)濟學(xué)的奠基人之一，在經(jīng)濟學(xué)界有著極高的學(xué)術(shù)地位和聲譽。從上世紀末到本世紀初，拉豐教授與泰勒爾教授合作將企業(yè)理論、信息經(jīng)濟學(xué)理論和博弈論應(yīng)用于電信競爭的實踐中，創(chuàng)建了電信競爭的微觀經(jīng)

67、濟學(xué)新理論。 “我一生的主要目標(biāo)就是改進法國的高等教育。我之所以放棄在美國的任教機會而回到法國，是因為痛感當(dāng)時法國經(jīng)濟學(xué)教育的保守和落后。在我們這兒有十分優(yōu)秀的學(xué)生，卻沒有一流的教師。我發(fā)誓要改變這種狀況。” ——拉豐,讓-雅克·拉豐（1947.4.13－2004.5.1）,2006-3-7,44,[資料夾]讓－雅克·拉豐,1977年，年輕的拉豐回到法國。在著名的法國理工學(xué)院，他滿懷激情地推行經(jīng)濟學(xué)改革，卻遭

68、遇了巨大的阻力。1978年拉豐懷著改革傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的堅定信念，孤獨地回到家鄉(xiāng)，開始在圖盧茲大學(xué)傳播主流經(jīng)濟學(xué)的艱難歷程。 “那時候圖盧茲大學(xué)的經(jīng)濟學(xué)幾乎是一片空白，沒有系統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)課程，沒有資料室，沒有研討班，更沒有經(jīng)費來源。我就是在這樣的情況下開始創(chuàng)業(yè)，整整十年，我感到非常的孤獨。而法國的教育體制非常僵化，教授的工資待遇很低，科研經(jīng)費更是匱乏。為了生活，我不得不利用暑假到美國講學(xué)，為了募集科研經(jīng)費，我不得不花費大量的精力四處奔波。我

69、每天白天都得忙于各種應(yīng)酬，此外還得指導(dǎo)學(xué)生的論文。只有晚飯后才有時間從事學(xué)術(shù)研究，因而我不得不每天都工作到深夜。” 在拉豐愛國熱情的感召下，包括讓·梯若爾在內(nèi)的一批在國際上享有盛譽的法國經(jīng)濟學(xué)家都來到IDEI， 而相對較高的待遇使得他們能夠安心從事經(jīng)濟學(xué)的理論研究。在拉豐的領(lǐng)導(dǎo)下，IDEI很快形成了一個實力雄厚的研究團隊，良好的學(xué)術(shù)氛圍和積極合作的團隊精神使它的學(xué)術(shù)水平獲得了空前的提高。如今的IDEI已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)界公認的全