農(nóng)商行2018年度流動性風(fēng)險管理報告

1、1XXXX農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行20182018年度年度流動性風(fēng)險管理報告流動性風(fēng)險管理報告XX省聯(lián)社：2018年我行認真貫徹執(zhí)行省聯(lián)社及監(jiān)管部門要求，制定和完善流動性風(fēng)險管理相關(guān)制度，審慎經(jīng)營，把控流動性風(fēng)險，近年來未發(fā)生流動性風(fēng)險，確保我行各項業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行?，F(xiàn)將我行一年來流動性風(fēng)險管理情況報告如下：一、流一、流動性風(fēng)險風(fēng)險管理的基本情況管理的基本情況（一）流（一）流動性風(fēng)險風(fēng)險管理的管理的組織組織架構(gòu)與履架構(gòu)與履職情況情況我行

2、按照分工明確、相互制衡原則，明確董事會、風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層以及相關(guān)部門在流動性風(fēng)險管理中的職責(zé)和報告路線，并建立適當?shù)目己撕蛦栘?zé)機制。建立由董事會承擔(dān)最終責(zé)任，董事會風(fēng)險管理委員會、財務(wù)會計部、業(yè)務(wù)管理部、合規(guī)與風(fēng)險管理部、資金營運部等相關(guān)部門構(gòu)成的流動性風(fēng)險管理體系。其中，資金營運部負責(zé)定期評估流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會風(fēng)險管理委員會定期匯報流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。計劃財務(wù)部與資

3、金營運部負責(zé)執(zhí)行的相關(guān)政策、策略和程序，組織實施壓力測試和情景分析，并按季將測試結(jié)果向當?shù)乇O(jiān)管分局、省聯(lián)社、XX農(nóng)商行風(fēng)險管理委員會及董事會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險管理中的應(yīng)用。3少1.2億元；存放同業(yè)約期存款8.6億，較年初減少18.06億元。持有至到期投資25.4億元，較年初增加24.4億元，其中：委托省聯(lián)社購買的國債1億元，購買同業(yè)存單24.4億元。拆放同業(yè)2億元，較年初增加2億元。買入返售金融資產(chǎn)1億元（質(zhì)押式回購

4、），較年初增加1元。長期股權(quán)投資60萬元，為入股省聯(lián)社資金。我行沒有開展同業(yè)負債業(yè)務(wù)。同業(yè)業(yè)務(wù)投向及期限方面。我行同業(yè)業(yè)務(wù)資金投向主要為存放同業(yè)約期存款、購買同業(yè)存單、拆放同業(yè)、質(zhì)押式回購和購買債券，交易對手主要為政策性銀行、國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行。質(zhì)押式回購主要是押利率和押存單，同業(yè)存單購買評級AA以上，拆放同業(yè)對方行全部為系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)商行。期限管理方面，我行在辦理資金融出業(yè)務(wù)時根據(jù)期限錯配管理要求，合理審慎確定融資期限，最長

5、期限3個月，無半年以上期限，業(yè)務(wù)到期及時返回，無展期現(xiàn)象。從而保證了同業(yè)資產(chǎn)的流動性。（二）流（二）流動性風(fēng)險風(fēng)險指標執(zhí)標執(zhí)行情況行情況截止2018年底流動性比例67.36%，大于監(jiān)管目標值39.87%；流動性覆蓋率147.84%，大于監(jiān)管目標值37.84%；凈穩(wěn)定融資比例140.08%，大于監(jiān)管目標值30.08%；流動性缺口率61.60%，大于監(jiān)管目標值70.6%；優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率174.68%，大于監(jiān)管要求的110%的比例。從以