湖北農(nóng)行資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研報(bào)告

1、湖北農(nóng)行資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研報(bào)告湖北農(nóng)行資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研報(bào)告硼F搌告文農(nóng)行湖北省分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處內(nèi)容摘要:流動(dòng)性宏觀過(guò)剩與微觀短缺并存成為銀行當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題及特征.隨著央行銀根的進(jìn)一步抽緊貨幣市場(chǎng)收益率降低存貸結(jié)構(gòu)期限錯(cuò)配不斷Y7o重.湖北農(nóng)行資金在存差不斷擴(kuò)大的情況下出現(xiàn)階段流動(dòng)性緊缺資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力Y7o大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始顯現(xiàn).研究和解決流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題日顯重要和緊迫.關(guān)鍵詞:資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研今年以來(lái)受流動(dòng)性過(guò)剩及宏觀調(diào)控的雙重影響

2、湖北農(nóng)行在存差不斷擴(kuò)大的情況下出現(xiàn)階段流動(dòng)性緊缺資金運(yùn)營(yíng)壓力加大.同時(shí)隨著央行銀根的進(jìn)一步抽緊貨幣市場(chǎng)收益率降低存貸結(jié)構(gòu)期限錯(cuò)配不斷加重銀行資金頭寸趨緊潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)研究和防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題日顯重要和緊迫.本文立足當(dāng)前流動(dòng)性宏觀過(guò)剩與微觀短缺并存這一主要金融特征對(duì)今年以來(lái)湖北農(nóng)行資金流動(dòng)性進(jìn)行了調(diào)查總結(jié)和分析揭示了關(guān)聯(lián)的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題提出了防范化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)途徑.現(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下:流動(dòng)性現(xiàn)狀分析至三季度末湖北農(nóng)行各項(xiàng)存

3、款核心負(fù)債比率(:核心負(fù)債期未余額總負(fù)債期末余額Xl00%)4999%61.23%一ll24%流動(dòng)性缺L]率(=流動(dòng)件缺[】到期流動(dòng)性資JXl00%)一9I.68%3169%一12637%存貸款增量比例3658%37.83%一125%tI長(zhǎng)期貸款占比(=卜長(zhǎng)期貸款余額備項(xiàng)貸款余額X1O0%)4g.26%46.60%266%流動(dòng)性資產(chǎn)比例(=流動(dòng)忭資產(chǎn)總資』1O0798%6.28%1.70%湖北農(nóng)村金融研究Qoo7年第1Q期9同比多增56

4、億元占比達(dá)71%單位存款增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于個(gè)人存款存款主體由個(gè)人向單位轉(zhuǎn)化.二是存款結(jié)構(gòu)短期化.前三季度全省農(nóng)行活期存款增長(zhǎng)151億元同比多增56億元占增量存款的56%存款結(jié)構(gòu)短期化明顯.從同業(yè)看全省金融機(jī)構(gòu)前三季度單位存款增量占比達(dá)84.4%個(gè)人存款增量占比為15.6%個(gè)人存款增加額創(chuàng)近5年來(lái)新低.在增量結(jié)構(gòu)中活期存款增量占比達(dá)到83l2%同比多增417億元全省存款主體單位化結(jié)構(gòu)短期化特征更加鮮明.由于以上因素湖北農(nóng)行核心負(fù)債比率進(jìn)一步下降由