匯率微觀結構決定的向量自回歸模型實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、20世紀90年代末期發(fā)展起來的以外匯交易過程、外匯市場結構為切入點，研究市場信息傳遞、市場主體行為以及訂單流等對匯率的影響的微觀結構模型對中短期匯率的解釋能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的宏觀匯率模型。本文研究了匯率決定的微觀結構模型理論并對匯率決定的微觀結構理論模型的發(fā)展進行展望；并基于微觀結構理論模型對做市商間直接交易市場進行了實證檢驗。 本文的主要工作為： 第一，研究了匯率決定的微觀結構模型，并且進行總結指出模型的改進方向；同時展

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