我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人違約而導(dǎo)致的損失的可能性，包括由于借款人信用評(píng)級(jí)的下降或履約能力的變化而導(dǎo)致的損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)最古老的風(fēng)險(xiǎn)，也是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)特有的經(jīng)濟(jì)體制下，對(duì)于信貸業(yè)務(wù)占主導(dǎo)地位的我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理顯得更為重要。信用風(fēng)險(xiǎn)的度量是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，因此如何更準(zhǔn)確地度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。 以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家不斷開(kāi)發(fā)出一系列信用風(fēng)險(xiǎn)

2、度量模型，使信用風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)現(xiàn)了定性和定量的結(jié)合，這些模型包括JP摩根的Credit Metrics模型，KMV公司的KMV模型，瑞士銀行金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部的Credit Risk+模型和麥肯錫公司的Credit Portfolio View模型。而由于歷史和體制的原因，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理技術(shù)還相當(dāng)落后，這也是我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款居高不下的主要原因之一，對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究無(wú)論對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)還是對(duì)我國(guó)金融理論的發(fā)

3、展都具有現(xiàn)實(shí)意義。 本文以商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為研究對(duì)象，首先從信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)、產(chǎn)生原因以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論入手，闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論，介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法和四種比較有影響力的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型；其次分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與成因，并結(jié)合本人多年來(lái)從事商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的工作實(shí)踐，根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r，在我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段尚不具備使用《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法