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文檔簡(jiǎn)介
1、股指期權(quán)的定價(jià)主要包括兩個(gè)方面，一是描述股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，二是選擇適合的均衡定價(jià)方法。所以為了準(zhǔn)確描述股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，本文對(duì)經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行了改進(jìn)，運(yùn)用隨機(jī)微分、等價(jià)鞅測(cè)度及保險(xiǎn)精算等方法得到了在無風(fēng)險(xiǎn)利率服從Vasicek模型下，基于各改進(jìn)模型的股指期權(quán)的定價(jià)公式，推廣了經(jīng)典的Black-Scholes定價(jià)理論，擴(kuò)展了已有文獻(xiàn)的結(jié)論。
本文首先用Vasicek隨機(jī)利率模型對(duì)B-S模型中的
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