已閱讀1頁，還剩37頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、近十幾年，隨機(jī)波動率下的期權(quán)定價(jià)已經(jīng)成為期權(quán)研究領(lǐng)域的熱點(diǎn).當(dāng)波動率由常數(shù)變?yōu)殡S機(jī)時(shí)，問題的難度和解決的復(fù)雜性相比之前都有很大的提升.因此對于隨機(jī)波動率模型下期權(quán)的定價(jià)研究理論具有很深遠(yuǎn)的意義.
本文主要研究隨機(jī)波動率模型下的歐式期權(quán)和雙貨幣匯率期權(quán)的定價(jià)問題.主要結(jié)果如下：
(1)當(dāng)隨機(jī)波動率滿足線性函數(shù)時(shí)，歐式期權(quán)的定價(jià)方程可運(yùn)用傳統(tǒng)的A對沖技術(shù)建立偏微分方程.并運(yùn)用鞅方法，計(jì)算出若市場中兩個隨機(jī)源的相關(guān)系數(shù)滿足
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 隨機(jī)波動率跳躍擴(kuò)散模型下重置期權(quán)定價(jià).pdf
- 隨機(jī)波動率模型及VIX期權(quán)定價(jià).pdf
- 隨機(jī)波動率跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià).pdf
- 帶跳的隨機(jī)波動率模型下的期權(quán)定價(jià)研究.pdf
- 隨機(jī)波動率下障礙期權(quán)的近似定價(jià).pdf
- 基于隨機(jī)波動率模型的ETF期權(quán)定價(jià)研究.pdf
- 雙因素隨機(jī)波動率跳擴(kuò)散模型下復(fù)合期權(quán)定價(jià).pdf
- 雙因素隨機(jī)波動率跳擴(kuò)散模型下復(fù)合期權(quán)定價(jià)
- 對數(shù)均值回復(fù)跳擴(kuò)散隨機(jī)波動率模型下外匯期權(quán)定價(jià).pdf
- 隨機(jī)波動率下美式期權(quán)的三叉樹模型定價(jià)方法.pdf
- 隨機(jī)分式波動率下的期權(quán)定價(jià)與方差互換.pdf
- 隨機(jī)波動率模型的參數(shù)估計(jì)與期權(quán)定價(jià).pdf
- 一類局部隨機(jī)波動率模型的期權(quán)定價(jià)研究.pdf
- 帶隨機(jī)波動率的l233;vy模型下美式看漲期權(quán)的定價(jià)
- 連續(xù)時(shí)間隨機(jī)波動率模型下期權(quán)的非參數(shù)定價(jià).pdf
- 隨機(jī)波動率下歐式看漲回望期權(quán)定價(jià)研究.pdf
- 隨機(jī)波動率模型下一籃子期權(quán)的定價(jià).pdf
- 基于隨機(jī)波動模型的50ETF期權(quán)定價(jià)和波動率微笑研究.pdf
- 基于隨機(jī)波動率和隨機(jī)利率的亞式期權(quán)定價(jià).pdf
- 隨機(jī)波動率下基于幾何O-U過程的期權(quán)定價(jià).pdf
評論
0/150
提交評論