08級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)課考試題

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題 金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題單項(xiàng)選擇題 單項(xiàng)選擇題1 .風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)可以分為損前管理目標(biāo)和損后管理目標(biāo)兩種。其中損前管理目 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)可以分為損前管理目標(biāo)和損后管理目標(biāo)兩種。其中損前管理目 標(biāo)有（）。 標(biāo)有（）。A. A. 經(jīng)濟(jì)合理目標(biāo) 經(jīng)濟(jì)合理目標(biāo)C. C.保持經(jīng)營(yíng)連續(xù)性目標(biāo) 保持經(jīng)營(yíng)連續(xù)性目標(biāo)2 .下列哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的損后管理目標(biāo)？（） 下列哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的損后管理目標(biāo)？（）5 .金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇和管理方案

2、的設(shè)計(jì)包括（）。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計(jì)包括（）。A?分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露 分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露 B?進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)的衡量和預(yù)測(cè) 進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)的衡量和預(yù)測(cè)C. C.分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征 分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征 D, D,制定具體的行動(dòng)方案 制定具體的行動(dòng)方案6 .下列哪一項(xiàng)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序的第一階段 下列哪一項(xiàng)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序的第一階段?（） （）A. A. 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理方案的設(shè)計(jì) 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理方案的

3、設(shè)計(jì)B?金融風(fēng)險(xiǎn)的分析和管理策略的選擇 金融風(fēng)險(xiǎn)的分析和管理策略的選擇C. C. 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理策略的選擇 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理策略的選擇D. D. 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析7 .下列哪一個(gè)模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來(lái)識(shí)別和測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)的模型 下列哪一個(gè)模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來(lái)識(shí)別和測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)的模型?（） （）A?久期模型 久期模型 B?cAMEL cAMEL評(píng)級(jí)體系 評(píng)級(jí)體系C. C.重定價(jià)模型 重定價(jià)模型 D .到

4、期模型 到期模型8 .利率風(fēng)險(xiǎn)最基本和最常見(jiàn)的表現(xiàn)形式是（）。 利率風(fēng)險(xiǎn)最基本和最常見(jiàn)的表現(xiàn)形式是（）。A. A. 重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B. B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C?收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D .期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)9 .下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債?（） （）A. A. 20 20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次 年期浮動(dòng)利率公司債券，

5、每一年重定價(jià)一次B. B. 30 30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次C. C. 5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次 年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次D. D. 20 20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次10 10 .到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的。 到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)利率

6、風(fēng)險(xiǎn)的。B. B.維持生存目標(biāo) 維持生存目標(biāo)D. D.穩(wěn)定收益目標(biāo) 穩(wěn)定收益目標(biāo)A. A.維持生存目標(biāo) 維持生存目標(biāo)C. C.安全系數(shù)目標(biāo) 安全系數(shù)目標(biāo)3 .下列哪一項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容？ 下列哪一項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容？（A. A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的感知和發(fā)現(xiàn) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的感知和發(fā)現(xiàn)C. C.確定合適的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 確定合適的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)4. 4.金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。A?分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露 分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露C.

7、 C.制定適當(dāng)?shù)牟呗?制定適當(dāng)?shù)牟呗訠. B.穩(wěn)定收益目標(biāo) 穩(wěn)定收益目標(biāo)D .履行社會(huì)責(zé)任目標(biāo) 履行社會(huì)責(zé)任目標(biāo)B. B.估測(cè)出風(fēng)險(xiǎn)造成損失的幅度 估測(cè)出風(fēng)險(xiǎn)造成損失的幅度 D?選擇處理風(fēng)險(xiǎn)的方案 選擇處理風(fēng)險(xiǎn)的方案B?擬訂行動(dòng)方案 擬訂行動(dòng)方案 D .選取理想的方案 選取理想的方案A.c A.c是三者中的最優(yōu)組合 是三者中的最優(yōu)組合B?b是三者中的最差組合 是三者中的最差組合C. C.從收益 從收益/方差比率來(lái)看， 方差比率來(lái)看，a次

8、于 次于cD. D. a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險(xiǎn)偏好 的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險(xiǎn)偏好22. 22. 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損 失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下： 失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：Yi=0.003+O.6X =0.003+O.6XpY2=0.001+1.2X =0.001+1.2Xp其中：丫 其中：丫1代表工商業(yè)貸款部

9、門(mén)的損失率， 代表工商業(yè)貸款部門(mén)的損失率，Y2代表個(gè)人貸款部門(mén)的損失率， 代表個(gè)人貸款部門(mén)的損失率，Xp 代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。 代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。 ?A?常數(shù)項(xiàng)表示第 常數(shù)項(xiàng)表示第i部門(mén)不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率 部門(mén)不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率B. B. X的系數(shù)表示第 的系數(shù)表示第i部門(mén)貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度 部門(mén)貸款相

10、對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度C. C. 個(gè)人貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)大 個(gè)人貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)大D. D. 個(gè)人貸款部門(mén)對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大 個(gè)人貸款部門(mén)對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大23. 23. 下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說(shuō)法正確的是（）。 下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說(shuō)法正確的是（）。A. A. 該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用 該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用B. B. 市場(chǎng)參照點(diǎn)

11、是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo) 市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)C. C. 偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大 偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大D .該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu) 該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)24. 24. 下列對(duì)信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。 下列對(duì)信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A. A. 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免損失 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免損

12、失B. B. 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測(cè)的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測(cè)的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法C. C. 對(duì)于降級(jí)概率顯著增大的貸款類(lèi)別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度 對(duì)于降級(jí)概率顯著增大的貸款類(lèi)別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度D .銀行要對(duì)降級(jí)的貸款要求更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào) 銀行要對(duì)降級(jí)的貸款要求更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)25. 25. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元能夠獲得 元能夠獲得0.

13、012 0.012元的收益， 元的收益， 若未預(yù)料到的違約率為 若未預(yù)料到的違約率為8 %，違約發(fā)生時(shí)的預(yù)期損失率為 ，違約發(fā)生時(shí)的預(yù)期損失率為85 85 %，則該貸款的 ，則該貸款的RAROC RAROC 比率為（）。 比率為（）。A. A. 17.65% 17.65% B. B. 18.58% 18.58% C. C. 14.63% 14.63% D. D. 20.21% 20.21%26. 26. 上題中，若要求的股東回報(bào)率為

14、上題中，若要求的股東回報(bào)率為20% 20%，該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。 ，該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。A. A.發(fā)放該筆貸款 發(fā)放該筆貸款 B. B.降低股東回報(bào)率 降低股東回報(bào)率C. C.不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件 不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件 D. D.不能確定 不能確定27 27 .某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下：收入 某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下：收入120 120 000 000元/年，住房抵押貸款 年，住房抵押貸款 償

15、還額 還額2 500/ 500/月，房產(chǎn)稅 月，房產(chǎn)稅3 000/ 000/年，則其 年，則其GDS GDS比率為（）。 比率為（）。A. A. 27.50% 27.50% B. B. 30.20% 30.20% C. C. 40.56% 40.56% D. D. 18.69% 18.69%28. 28. 上題中，若該申請(qǐng)者的其他債務(wù)支出為 上題中，若該申請(qǐng)者的其他債務(wù)支出為3 500 500元/年，則其 年，則其TDS TDS比率為