高維協(xié)方差矩陣的相等性檢驗.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在現(xiàn)代統(tǒng)計分析中，我們經(jīng)常會遇到高維數(shù)據(jù)，而傳統(tǒng)的統(tǒng)計推斷方法在這種情況下不再適用，因為在數(shù)據(jù)的維數(shù)高于樣本數(shù)，也就是我們俗稱的“大p小n”情形下，原來的統(tǒng)計量不再具有收斂性，本文在“大p小n”情況下，為檢驗兩個總體的高維協(xié)方差矩陣的相等性提出了新的檢驗統(tǒng)計量。這個檢驗統(tǒng)計量適用于各種各樣的總體分布，不只是正態(tài)分布情形，而且此檢驗尤其適用p比n大得多的情形。本文從理論和模擬兩方面證明了此檢驗在“大p小n”情形下有著很好的性質(zhì)。
　

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