不確定需求下兩階段供應(yīng)合約問題的研究.pdf

1、供應(yīng)合約問題已成為供應(yīng)鏈管理問題中的熱門分支.基于分銷商的角度，本文考慮在需求不確定的情況下獲得最大利益的最優(yōu)進(jìn)貨方案.由于商品具有固定的生產(chǎn)周期，只有提前預(yù)定才能正常銷售.但需求的不確定性，使得盲目進(jìn)貨產(chǎn)生缺貨或庫(kù)存積壓.因此本文選用了可以保證兩次決策的期權(quán)-期貨合約來(lái)降低需求不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn).初始決策決定期權(quán)與期貨的訂購(gòu)量，待需求已知后，根據(jù)需求做出補(bǔ)償決策，決定運(yùn)用期權(quán)補(bǔ)貨的數(shù)量.這一策略非常有效地降低了分銷商面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2、　　本研究建立一個(gè)兩階段雙目標(biāo)模型，并考慮最大化利潤(rùn)均值與最小化利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)差雙重目標(biāo).用權(quán)系數(shù)法處理兩個(gè)矛盾目標(biāo)使之達(dá)到主觀理想的T1衡狀態(tài).運(yùn)用隨機(jī)優(yōu)化方法，在常見分布下將建立的模型轉(zhuǎn)化成確定的單階段單目標(biāo)模型，可用商用優(yōu)化軟件求解最優(yōu)訂購(gòu)決策。進(jìn)一步地，當(dāng)需求不確定性表現(xiàn)為雙重不確定性時(shí)，本文用隨機(jī)模糊變量刻畫不確定需求，并建立一個(gè)兩階段期望值模型。運(yùn)用隨機(jī)模糊優(yōu)化方法，在常見分布下轉(zhuǎn)化成等價(jià)確定單階段模型，可用商用優(yōu)化軟件求解最優(yōu)訂

3、購(gòu)決策。最后數(shù)值實(shí)驗(yàn)和參數(shù)分析證明了建立模型的有效性。主要工作可以概括為以下五個(gè)方面：分別為兩種不確定需求下的兩階段供應(yīng)合約問題建立兩階段雙目標(biāo)隨機(jī)優(yōu)化模型和兩階段期望值隨機(jī)模糊優(yōu)化模型；在隨機(jī)情況下綜合考慮了兩個(gè)目標(biāo)一一最大化利潤(rùn)和最小化風(fēng)險(xiǎn)，并用權(quán)系數(shù)法處理雙目標(biāo)；)給出隨機(jī)模糊變量函數(shù)期望值的計(jì)箅步驟，在特殊分布下導(dǎo)出了利潤(rùn)期望值的確定表達(dá)式；通過(guò)模型分析，將提出的兩階段模型轉(zhuǎn)化成可求解的等價(jià)單階段模型；數(shù)值實(shí)驗(yàn)說(shuō)明了所建模型的有