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1、在縱向數(shù)據(jù)的分析中，對響應(yīng)變量均值和協(xié)方差矩陣同時(shí)建模，不僅能夠有效提高均值推斷的效率，而且能對響應(yīng)變量協(xié)方差深入了解。但是對協(xié)方差矩陣的建模要比回歸均值建模困難的多，這是因?yàn)閰f(xié)方差矩陣的參數(shù)個(gè)數(shù)非常多，且必須滿足正定性要求.在本文中，我們使用Cholesky分解方法，對協(xié)方差矩陣進(jìn)行分解，得到的參數(shù)可以視為自回歸時(shí)間序列的系數(shù)和更新方差，且協(xié)方差矩陣能夠自動(dòng)滿足正定性要求。此種分解中得到的參數(shù)具有良好的統(tǒng)計(jì)意義，包括線性回歸方法在內(nèi)的
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