縱向數(shù)據(jù)部分線性模型的懲罰廣義矩方法.pdf

1、摘要摘要縱向數(shù)據(jù)是指對(duì)每一個(gè)個(gè)體在不同的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行觀測(cè)而得到的由截面和時(shí)間序列融合在一起的數(shù)據(jù)，因此它既可以分析出個(gè)體隨時(shí)間的變化趨勢(shì)，又可以分析總體的變化趨勢(shì)。對(duì)于半?yún)?shù)部分線性模型，通常的做法是用樣條方法或者核方法逼近非參數(shù)部分，然后再用線性模型的估計(jì)方法去估計(jì)參數(shù)部分。參數(shù)部分的估計(jì)可以采用傳統(tǒng)的廣義線性模型方法(GLM)、廣義估計(jì)方程方法(GEE)或者二次推斷函數(shù)方法(QIF)，然而，對(duì)于某些依賴(lài)于時(shí)間的協(xié)變量而言，上述的估計(jì)方

2、法的效率是不足的。本文在引入Lai和Small(2007)對(duì)依賴(lài)于時(shí)間的協(xié)變量的分類(lèi)基礎(chǔ)上，使用p樣條擬合非參數(shù)函數(shù)，對(duì)不同的矩條件用不同的廣義矩方法對(duì)模型的參數(shù)和非參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，并且給出了估計(jì)量的大樣本性質(zhì)；我們用計(jì)算機(jī)模擬和算例證明了當(dāng)模型中存在不同的矩條件時(shí)，采用不同的懲罰廣義矩方法可以顯著地提高估計(jì)精度。關(guān)鍵詞：縱向數(shù)據(jù)，廣義部分線性模型，截?cái)鄡鐦訔l，廣義線性模型，廣義估計(jì)方程，二次推斷函數(shù)，廣義矩方法，懲罰廣義矩方法。目錄目錄

3、第1章緒論111縱向數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介112基于縱向數(shù)據(jù)的廣義線性模型及其發(fā)展113基于縱向數(shù)據(jù)的廣義部分線性模型的研究現(xiàn)狀414文章結(jié)構(gòu)5第2章估計(jì)方法721依賴(lài)于時(shí)間的協(xié)變量的分類(lèi)722廣義矩方法823懲罰廣義矩方法9231光滑參數(shù)的選擇13232樣條函數(shù)中節(jié)點(diǎn)和冪的階數(shù)的選擇14233估計(jì)量的大樣本性質(zhì)1424在非平衡縱向數(shù)據(jù)中懲罰廣義矩方法的修正19第3章計(jì)算機(jī)模擬2231情況1：第2類(lèi)依賴(lài)于時(shí)間的隨機(jī)變量2232情況2：第3類(lèi)依賴(lài)于時(shí)間