經(jīng)典聚合風險模型的破產(chǎn)問題及模型推廣.pdf

1、破產(chǎn)理論的研究一直是風險理論的核心研究內(nèi)容,該文應用更新理論和鞅方法重點研究了與破產(chǎn)有關(guān)的問題,如描述保險公司安全狀況的終極破產(chǎn)概率,和刻畫保險公司破產(chǎn)嚴重程度的破產(chǎn)前瞬時贏余、破產(chǎn)時赤字及破產(chǎn)持續(xù)時間等,并對經(jīng)典聚合風險模型作了多方面的推廣.1.利用更新理論對經(jīng)典聚合風險模型的破產(chǎn)問題進行了進一步的研究,重點討論了刻畫保險公司破產(chǎn)嚴重程度的兩個隨機變量:破產(chǎn)前瞬時贏余U(T_)和破產(chǎn)時赤字U(T),并分別得到了其分布函數(shù)所滿足的瑕疵更

2、新方程如下:(公式略)2.對經(jīng)典聚合風險模型,考慮了在連續(xù)模型假定下保費收入過程和理賠支出過程的推廣,利用風險理論的現(xiàn)代研究手段--鞅論等相關(guān)知識,討論了終極破產(chǎn)概率與Lundberg不等式等問題,得到一些重要的結(jié)果,如考慮常數(shù)利率的復合Poisson過程的終極破產(chǎn)概率滿足:(公式略).對經(jīng)典聚合風險模型,考慮了離散收費原則下的推廣.假定保費收入過程和理賠支出過程均是獨立同分布的隨機變量序列,導出了終極破產(chǎn)概率、破產(chǎn)前瞬時贏余、破產(chǎn)時赤