基于免疫策略的人壽保險抗利率風險產(chǎn)品的設計與研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對基于免疫策略的人壽保險抗利率風險產(chǎn)品的設計進行了研究。文章為為五個部分： 第一章介紹了壽險公司面臨的利率風險以及目前較常用的管控方法，并介紹了本文的研究思想及內容；第二章介紹了久期的概念，Redington免疫理論及其在人壽保險抗利率風險產(chǎn)品設計中的應用；第三章利用久期匹配近似免疫策略進行具體的壽險產(chǎn)品的保費設計，即在傳統(tǒng)的凈保費原理的基礎之上，將保費資產(chǎn)和賠付債務的久期相匹配，以達到免疫的效果；第四章將討論轉移到階段性賠

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