Copula選擇及其條件核密度估計.pdf

1、近年來，Copula理論得到了快速而且廣泛的應用，尤其是在金融領域，Copula函數(shù)為研究多維聯(lián)合分布提供了一個新的思路，它將復雜的多維聯(lián)合分布的研究和選擇簡化為兩步進行，第一，選擇最佳的邊緣分布，第二，選擇最佳的Copula函數(shù)。本文主要討論的是如何選擇以及估計Copula函數(shù)，考慮到任何分布函數(shù)的取值均為[0,1]上的均勻分布，故本文不涉及到考慮具體的邊緣分布，而著重討論在服從均勻分布的值域中Copula函數(shù)的選擇和估計問題。本文第

2、一章對Copula理論的歷史、應用范圍、領域及其意義做出了一個全面而概括的敘述。第二章則有選擇的系統(tǒng)介紹了Copula函數(shù)理論，重點介紹了與本文密切相關的幾類常用的Copula函數(shù)類以及如何由Copula函數(shù)生成多維聯(lián)合隨機變量。第三章討論的是當我們知道樣本數(shù)據(jù)來源于哪些Copula類的情況下，介紹了幾種常用的Copula選擇方法，并且通過程序實現(xiàn)了這幾種選擇，并對此做出了評價。第四章則是討論當我們事先沒有任何關于樣本來源信息的情況下，