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文檔簡介
1、本文利用Copula這一新技術(shù)，提出非參數(shù)核密度估計-ML方法來求出Copula中的未知參數(shù)；再由統(tǒng)計檢驗得到能較好擬合已知數(shù)據(jù)的Copula，從而能方便地刻畫變量之間的非線性相關(guān)結(jié)構(gòu)。主要的工作： 1)放寬對資產(chǎn)分布的假設(shè)，引進非參數(shù)核密度估計-ML方法，估計得到Copula中的未知參數(shù)； 2)利用圖形法和K-S檢驗法對已知參數(shù)的多個Copula進行檢驗，尋找出合適的Copula來擬合已知數(shù)據(jù)。 將此方法應(yīng)用于中國
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