基于結(jié)構(gòu)突變理論的我國(guó)GDP時(shí)間序列實(shí)證分析.pdf

1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是指在一定時(shí)期內(nèi)(一個(gè)季度或一年)，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)所有常住單位全部生產(chǎn)活動(dòng)的最終結(jié)果。常被認(rèn)為是衡量一個(gè)國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要指標(biāo)。它不但能反映一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，更可以反映一國(guó)的國(guó)力與財(cái)富。這個(gè)指標(biāo)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系中處于極其重要的地位，對(duì)于判斷國(guó)家經(jīng)濟(jì)是否健康發(fā)展起著關(guān)鍵作用。因此，準(zhǔn)確的分析預(yù)測(cè)GDP具有重要的理論和實(shí)際意義。
　　 時(shí)間序列是指將某種現(xiàn)象某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的各個(gè)數(shù)值，按時(shí)

2、間先后順序排列而形成的序列。時(shí)間序列分析是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析處理的一種重要的方法，它以概率統(tǒng)計(jì)學(xué)作為理論基礎(chǔ)來(lái)分析隨機(jī)數(shù)據(jù)序列(或稱動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)序列)，并對(duì)其建立數(shù)學(xué)模型，再進(jìn)一步應(yīng)用于預(yù)測(cè)、自適應(yīng)控制等諸多方面，是一個(gè)具有相當(dāng)高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的研究領(lǐng)域。時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法則是通過(guò)序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化的規(guī)律，將該規(guī)律延伸到未來(lái)，從而對(duì)該現(xiàn)象的未來(lái)做出預(yù)測(cè)。傳統(tǒng)的時(shí)間序列分析方法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用主要是確定性時(shí)間序列分析方法，主要包括指數(shù)平滑

3、法、移動(dòng)平均法、時(shí)間序列的分解等。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，許多不確定因素在經(jīng)濟(jì)生活中的影響越來(lái)越大，必須引起人們的廣泛重視。ARMA模型是由美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家George E.P.Box與英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家GunlymM.Jenkins提出的，亦被稱為B-J模型，它是一動(dòng)態(tài)模型是對(duì)隨機(jī)過(guò)程的動(dòng)態(tài)描述，是當(dāng)同時(shí)用到AR和MA方法時(shí)的一種模型。但是，由于生活中很多數(shù)據(jù)本身是非平穩(wěn)的，在進(jìn)行建模之前需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理，故時(shí)間序列分析中最常用的模型是A

4、RIMA模型。
　　 本文選用1952年-2006年55年來(lái)我國(guó)的GDP數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象，首先，建立了常規(guī)時(shí)間序列ARIMA(2，1，0)模型與ARIMA(0，1，2)模型，然后建立了更為合理的包含結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)模型，并分別分析了包含斜率突變和跳躍突變兩種不同的突變模型，發(fā)現(xiàn)最優(yōu)模型為在突變點(diǎn)1978年發(fā)生了斜率改變的趨勢(shì)平穩(wěn)模型。然后利用殘差建立了時(shí)間序列模型，經(jīng)過(guò)對(duì)比檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)殘差的最優(yōu)模型為ARMA(1，2)，再將殘差的