含有結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)及對(duì)我國(guó)外貿(mào)時(shí)間序列的實(shí)證分析.pdf

1、大多數(shù)宏觀時(shí)間序列都表現(xiàn)出隨時(shí)間增長(zhǎng)的長(zhǎng)期模式，不具有恒定均值，即非平穩(wěn)。無(wú)論對(duì)于理論研究還是應(yīng)用研究，一個(gè)重要問(wèn)題是判斷這種觀測(cè)到的非平穩(wěn)性、即增長(zhǎng)趨勢(shì)，是隨機(jī)的還是確定性的，從而對(duì)變量的潛在數(shù)據(jù)生成過(guò)程作出合理判定。如果時(shí)間序列中含有單位根(并帶有非零漂移項(xiàng))，則趨勢(shì)是隨機(jī)的，是由隨機(jī)新息累加所得到的，每一隨機(jī)新息對(duì)該序列的未來(lái)運(yùn)動(dòng)軌跡都具有持久的效應(yīng)。如果序列中不含單位根，則這種非平穩(wěn)性可以用圍繞確定性時(shí)間趨勢(shì)的隨機(jī)波動(dòng)來(lái)表示，隨

2、機(jī)新息只對(duì)序列的歷史運(yùn)動(dòng)軌跡具有暫時(shí)性的影響。因此，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的研究，首先要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。然而，常規(guī)的單位根檢驗(yàn)方法沒(méi)有考慮到時(shí)間序列發(fā)生結(jié)構(gòu)突變的情況。如果經(jīng)濟(jì)序列是帶有結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程，卻被錯(cuò)誤判斷為單位根過(guò)程，進(jìn)而進(jìn)行差分處理或者協(xié)整分析，就可能得出錯(cuò)誤的結(jié)論。 本文首先比較系統(tǒng)地總結(jié)了有關(guān)結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗(yàn)的理論、方法和模型，結(jié)合國(guó)際上已有的研究結(jié)論，認(rèn)為模型中所考慮的突變點(diǎn)的個(gè)數(shù)、突變的形式和檢驗(yàn)程序中具

3、體參數(shù)的選取原則等都會(huì)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論產(chǎn)生重要影響，因此如何適當(dāng)選取和正確設(shè)定這些檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪且粋€(gè)關(guān)鍵性問(wèn)題。本文對(duì)此進(jìn)行了探索性的研究，借助蒙特卡洛仿真模擬技術(shù)，得到相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)的實(shí)際分布，在此基礎(chǔ)上，按照從一般到特殊的原則，就可以對(duì)模型作出合理的設(shè)定。 隨后，本文綜合運(yùn)用這些檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)我國(guó)外貿(mào)時(shí)間序列進(jìn)行了實(shí)證分析。針對(duì)該變量的數(shù)據(jù)特征，給出了模擬得到的、特定約束模型的檢驗(yàn)臨界值，在此基礎(chǔ)上并結(jié)合歷史背景，在較高的置信水平上，判定我