基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票指數(shù)期貨價(jià)格預(yù)測(cè).pdf

1、股票指數(shù)期貨市場(chǎng)是一個(gè)不穩(wěn)定的、開放的、非線性動(dòng)態(tài)變化的復(fù)雜系統(tǒng)。市場(chǎng)上期貨合約價(jià)格的變動(dòng)受金融、經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)以及投資者心理等眾多因素的影響,其變化過程具有非線性、混沌性、長(zhǎng)期記憶性等特點(diǎn)。針對(duì)股指期貨市場(chǎng)的一些特點(diǎn),本文基于歷史數(shù)據(jù),運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,對(duì)股指期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行研究,對(duì)短期內(nèi)股指期貨的價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。
　　 本文首先綜述研究了股指期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的多種方法,通過對(duì)不同方法的優(yōu)劣性進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較分析,確定了本

2、文選用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股指期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。其次,探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的適應(yīng)性以及BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法和運(yùn)Matlab工具對(duì)BP算法的實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容。第三,采用實(shí)驗(yàn)的方法,確定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),即多輸入單輸出、單一隱含層多節(jié)點(diǎn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),為更好地達(dá)到預(yù)測(cè)精度,本文設(shè)計(jì)了三組預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn):使用單一因素(收盤價(jià)格)運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè);采用多因素(收盤價(jià)、交易量等因素)利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)價(jià)